ARK Innovation ETF (ARKK · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:33 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,266 contratos, 13 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±5.6% (faixa 78.51–87.77) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 4.63 @ strike 83 · IV ATM: 33.2%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 74.83 | -10% | 93.7% | 6.3% |
| 78.98 | -5% | 76.7% | 23.3% |
| 83.14 | +0% | 48.7% | 51.3% |
| 87.30 | +5% | 22.4% | 77.6% |
| 91.45 | +10% | 7.4% | 92.6% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.2% | 35.8% | 46.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.8% | 30.4% | 24.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±5.6% | 33.2% | 197.8K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±7.4% | 37.0% | 24.6K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±8.4% | 36.7% | 11.1K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±9.3% | 36.4% | 170 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±9.7% | 34.9% | 60.4K |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±13.1% | 35.3% | 49.3K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±15.9% | 37.0% | 27.0K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±18.3% | 38.0% | 208.7K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±21.7% | 37.4% | 5,233 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 70 P · 34.6K80 P · 29.7K79 P · 25.4K85 C · 16.0K100 C · 14.9K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre ARK Innovation ETF
The ARKK Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, with the primary objective of achieving substantial long-term capital growth. Under typical market conditions, it strategically invests at least 65% of its total assets in equity securities from both domestic and foreign companies that are integral to its central investment theme of disruptive innovation.
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