State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,080 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (16 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.4% (intervallo 83.58–87.61) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.02 @ strike 85.5 · ATM IV: 13.9%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 77.04 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 81.32 | -5% | 96.0% | 4.0% |
| 85.59 | -0% | 49.5% | 50.5% |
| 89.87 | +5% | 4.6% | 95.4% |
| 94.15 | +10% | 0.1% | 99.9% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.0% | 16.5% | 17.7K |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±1.7% | 13.6% | 11.8K |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±2.4% | 13.9% | 145.0K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±3.0% | 13.9% | 2,562 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±3.4% | 14.3% | 4,454 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±3.8% | 14.6% | 525 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±4.2% | 15.0% | 15.1K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±5.8% | 15.5% | 99 |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±6.9% | 15.8% | 170.9K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±7.7% | 15.7% | 72.9K |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±9.6% | 16.1% | 34.4K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 85 P · 20.9K80 P · 16.2K84 P · 15.4K83 P · 15.3K86 C · 13.9K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
The State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) aims to replicate the overall return, including price movement and dividend income, of the Consumer Staples Select Sector Index, prior to accounting for expenses. This benchmark effectively reflects the performance of companies within the consumer staples sector of the S&P 500. The ETF offers focused investment in U.S.-based firms involved in essential goods industries, specifically those in consumer staples distribution and retail, household items, food, beverages, tobacco, and personal hygiene products. This structure enables investors to establish precise strategic or short-term tactical allocations, providing a more granular focus than broader, style-based investment vehicles.
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