VIX chuỗi quyền chọn Cboe Volatility Index
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±12.8% (12.48–16.16) · ATM IV 51.0% · P/C open interest 0.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.05 | 6.25 | 2 | 3,980 | 159.2% | 0.99 | 0.0042 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0100 | 268 | 103.2% | -0.00 | 0.0042 | -0.001 | |
| 5.50 | 5.75 | 240 | 145.2% | 0.99 | 0.0058 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0100 | 2 | 93.6% | -0.01 | 0.0058 | -0.002 | ||
| 5.00 | 5.25 | 365 | 131.7% | 0.99 | 0.0079 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0100 | 23 | 84.3% | -0.01 | 0.0079 | -0.002 | ||
| 4.50 | 4.75 | 7 | 22 | 118.7% | 0.99 | 0.0109 | 0.000 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 2,021 | 82.4% | -0.01 | 0.0109 | -0.002 | |
| 4.05 | 4.25 | 2 | 2,134 | 106.2% | 0.99 | 0.0150 | -0.001 | 12 | 0 | 0.0200 | 576 | 77.6% | -0.01 | 0.0150 | -0.003 | |
| 3.50 | 3.80 | 1 | 44 | 94.0% | 0.98 | 0.0210 | -0.001 | 12.5 | 0 | 0.0200 | 120 | 68.2% | -0.02 | 0.0210 | -0.003 | |
| 3.05 | 3.30 | 9 | 2,269 | 83.4% | 0.97 | 0.0309 | -0.002 | 13 | 0 | 0.0200 | 1 | 4,572 | 59.1% | -0.02 | 0.0309 | -0.004 |
| 0.9100 | 2.78 | 10 | 402 | 70.6% | 0.96 | 0.0480 | -0.004 | 13.5 | 0 | 0.0300 | 1,046 | 52.7% | -0.04 | 0.0480 | -0.005 | |
| 2.15 | 2.30 | 111 | 2,206 | 63.0% | 0.94 | 0.0783 | -0.006 | 14 | 0.0200 | 0.0400 | 116 | 34.5K | 47.2% | -0.06 | 0.0783 | -0.007 |
| 1.70 | 1.84 | 163 | 1,725 | 56.6% | 0.89 | 0.1293 | -0.009 | 14.5 | 0.0500 | 0.0800 | 3,780 | 20.7K | 45.5% | -0.11 | 0.1293 | -0.010 |
| 1.28 | 1.48 | 992 | 8,021 | 68.9% | 0.79 | 0.1868 | -0.017 | 15 | 0.1600 | 0.2000 | 9,713 | 85.3K | 49.2% | -0.21 | 0.1868 | -0.018 |
| 1.00 | 1.09 | 492 | 2,625 | 57.7% | 0.66 | 0.2128 | -0.024 | 15.5 | 0.3500 | 0.3900 | 2,308 | 98.1K | 54.9% | -0.33 | 0.2128 | -0.025 |
| 0.8000 | 0.8900 | 871 | 32.1K | 64.6% | 0.55 | 0.2045 | -0.030 | 16 | 0.6400 | 0.7000 | 10.2K | 252.3K | 62.1% | -0.45 | 0.2045 | -0.030 |
| 0.6600 | 0.7300 | 13.6K | 40.9K | 71.8% | 0.46 | 0.1818 | -0.034 | 16.5 | 1.00 | 1.08 | 40.3K | 84.5K | 69.3% | -0.54 | 0.1818 | -0.034 |
| 0.5700 | 0.6100 | 14.0K | 53.8K | 78.9% | 0.39 | 0.1587 | -0.037 | 17 | 1.40 | 1.48 | 3,800 | 280.6K | 76.8% | -0.61 | 0.1587 | -0.036 |
| 0.5100 | 0.5700 | 7,221 | 56.3K | 87.5% | 0.34 | 0.1384 | -0.038 | 17.5 | 1.82 | 1.91 | 826 | 99.0K | 84.1% | -0.66 | 0.1384 | -0.037 |
| 0.4600 | 0.5100 | 1,191 | 154.1K | 94.5% | 0.30 | 0.1214 | -0.039 | 18 | 2.28 | 2.36 | 4,107 | 165.3K | 91.4% | -0.70 | 0.1214 | -0.038 |
| 0.4200 | 0.4800 | 530 | 72.5K | 102.5% | 0.26 | 0.1072 | -0.039 | 18.5 | 2.73 | 2.82 | 61.3K | 98.3% | -0.74 | 0.1072 | -0.038 | |
| 0.3800 | 0.4300 | 3,953 | 124.6K | 108.4% | 0.24 | 0.0954 | -0.039 | 19 | 3.20 | 3.30 | 10.5K | 156.1K | 104.6% | -0.76 | 0.0954 | -0.037 |
| 0.3500 | 0.4000 | 19 | 24.0K | 128.1% | 0.21 | 0.0855 | -0.038 | 19.5 | 3.65 | 3.75 | 24.8K | 108.1% | -0.79 | 0.0855 | -0.037 | |
| 0.3200 | 0.3600 | 64.4K | 346.4K | 119.7% | 0.19 | 0.0771 | -0.038 | 20 | 4.10 | 4.25 | 108 | 158.9K | 116.8% | -0.81 | 0.0771 | -0.036 |
| 0.2900 | 0.3500 | 8 | 17.6K | 139.2% | 0.18 | 0.0698 | -0.037 | 20.5 | 4.60 | 4.75 | 5,306 | 125.1% | -0.82 | 0.0698 | -0.035 | |
| 0.2700 | 0.3200 | 88 | 145.1K | 128.0% | 0.16 | 0.0636 | -0.036 | 21 | 5.05 | 5.20 | 1 | 18.6K | 126.3% | -0.84 | 0.0636 | -0.034 |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 16, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.