VIX цепочка опционов Cboe Volatility Index
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.9% (12.59–16.32) · ATM IV 48.4% · P/C открытого интереса 0.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.15 | 6.35 | 2 | 3,980 | 135.8% | 0.99 | 0.0046 | 0.000 | 10 | 0 | 0.0100 | 268 | 104.1% | -0.01 | 0.0046 | -0.002 | |
| 5.65 | 5.85 | 240 | 123.3% | 0.99 | 0.0062 | 0.000 | 10.5 | 0 | 0.0200 | 2 | 102.8% | -0.01 | 0.0062 | -0.002 | ||
| 5.15 | 5.35 | 365 | 111.4% | 0.99 | 0.0084 | 0.000 | 11 | 0 | 0.0200 | 23 | 92.9% | -0.01 | 0.0084 | -0.002 | ||
| 4.70 | 4.80 | 2 | 22 | 99.9% | 0.99 | 0.0113 | -0.000 | 11.5 | 0 | 0.0200 | 2,021 | 83.4% | -0.01 | 0.0113 | -0.003 | |
| 4.15 | 4.35 | 2 | 2,134 | 88.9% | 0.98 | 0.0154 | -0.001 | 12 | 0 | 0.0200 | 576 | 74.2% | -0.01 | 0.0154 | -0.003 | |
| 3.65 | 3.85 | 1 | 44 | 78.2% | 0.98 | 0.0210 | -0.002 | 12.5 | 0 | 0.0200 | 120 | 65.3% | -0.02 | 0.0210 | -0.003 | |
| 3.20 | 3.30 | 5 | 2,269 | 67.9% | 0.97 | 0.0297 | -0.002 | 13 | 0 | 0.0200 | 1 | 4,572 | 56.6% | -0.02 | 0.0297 | -0.004 |
| 2.71 | 2.77 | 10 | 402 | 53.6% | 0.96 | 0.0445 | -0.003 | 13.5 | 0 | 0.0300 | 1,046 | 51.4% | -0.03 | 0.0445 | -0.005 | |
| 2.23 | 2.29 | 57 | 2,206 | 51.2% | 0.94 | 0.0712 | -0.005 | 14 | 0.0200 | 0.0400 | 85 | 34.5K | 48.6% | -0.05 | 0.0712 | -0.006 |
| 1.78 | 1.82 | 104 | 1,725 | 49.6% | 0.90 | 0.1186 | -0.009 | 14.5 | 0.0500 | 0.0800 | 3,778 | 20.7K | 47.2% | -0.10 | 0.1185 | -0.010 |
| 1.38 | 1.42 | 497 | 8,021 | 51.6% | 0.81 | 0.1761 | -0.016 | 15 | 0.1600 | 0.1800 | 9,328 | 85.3K | 50.8% | -0.19 | 0.1761 | -0.017 |
| 1.07 | 1.11 | 435 | 2,625 | 56.4% | 0.69 | 0.2091 | -0.023 | 15.5 | 0.3400 | 0.3700 | 271 | 98.1K | 55.4% | -0.31 | 0.2091 | -0.023 |
| 0.8600 | 0.8900 | 584 | 32.1K | 63.1% | 0.57 | 0.2069 | -0.029 | 16 | 0.6200 | 0.6600 | 6,115 | 252.3K | 62.2% | -0.43 | 0.2069 | -0.029 |
| 0.7100 | 0.7500 | 11.3K | 40.9K | 70.6% | 0.48 | 0.1844 | -0.034 | 16.5 | 0.9600 | 1.02 | 10.1K | 84.5K | 69.4% | -0.52 | 0.1844 | -0.034 |
| 0.6100 | 0.6500 | 9,312 | 53.8K | 78.2% | 0.40 | 0.1609 | -0.037 | 17 | 1.37 | 1.40 | 1,491 | 280.6K | 76.6% | -0.59 | 0.1609 | -0.036 |
| 0.5400 | 0.5900 | 5,210 | 56.3K | 86.4% | 0.35 | 0.1404 | -0.038 | 17.5 | 1.81 | 1.86 | 156 | 99.0K | 86.2% | -0.65 | 0.1404 | -0.038 |
| 0.4900 | 0.5300 | 1,026 | 154.1K | 93.7% | 0.31 | 0.1232 | -0.039 | 18 | 2.25 | 2.31 | 1,104 | 165.3K | 93.5% | -0.69 | 0.1232 | -0.038 |
| 0.4400 | 0.4900 | 522 | 72.5K | 100.5% | 0.27 | 0.1090 | -0.040 | 18.5 | 2.70 | 2.76 | 61.3K | 99.8% | -0.73 | 0.1090 | -0.038 | |
| 0.4100 | 0.4400 | 3,943 | 124.6K | 106.6% | 0.24 | 0.0971 | -0.039 | 19 | 3.15 | 3.25 | 152 | 156.1K | 107.0% | -0.75 | 0.0971 | -0.038 |
| 0.3700 | 0.4100 | 11 | 24.0K | 112.2% | 0.22 | 0.0870 | -0.039 | 19.5 | 3.60 | 3.70 | 24.8K | 111.1% | -0.78 | 0.0870 | -0.037 | |
| 0.3500 | 0.3700 | 44.1K | 346.4K | 117.6% | 0.20 | 0.0785 | -0.038 | 20 | 4.05 | 4.15 | 106 | 158.9K | 114.1% | -0.80 | 0.0785 | -0.036 |
| 0.3100 | 0.3500 | 6 | 17.6K | 122.2% | 0.18 | 0.0711 | -0.037 | 20.5 | 4.55 | 4.65 | 5,306 | 122.4% | -0.82 | 0.0711 | -0.035 | |
| 0.2900 | 0.3200 | 72 | 145.1K | 126.7% | 0.17 | 0.0648 | -0.037 | 21 | 5.00 | 5.10 | 1 | 18.6K | 123.7% | -0.83 | 0.0648 | -0.034 |
| 0.2600 | 0.3000 | 10 | 9,984 | 130.6% | 0.15 | 0.0592 | -0.036 | 21.5 | 5.50 | 5.60 | 3,433 | 131.1% | -0.85 | 0.0592 | -0.033 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 16, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.