ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:04 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,324 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (30 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±25.2% (intervallo 12.84–21.46) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 4.32 @ strike 17 · ATM IV: 109.2%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 15.43 | -10% | 56.9% | 43.1% |
| 16.29 | -5% | 50.1% | 49.9% |
| 17.15 | +0% | 43.7% | 56.3% |
| 18.01 | +5% | 37.7% | 62.3% |
| 18.86 | +10% | 32.4% | 67.6% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±6.4% | 88.7% | 53.3K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±13.4% | 101.9% | 24.9K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±18.1% | 105.9% | 18.5K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±21.9% | 107.7% | 10.1K |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±25.2% | 109.2% | 25.6K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±27.8% | 109.3% | 4,630 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±34.1% | 108.0% | 25.5K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±41.0% | 107.5% | 36.4K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±59.3% | 121.1% | 8,665 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 15.6K24 C · 15.5K18 C · 13.4K23 C · 8,07717 C · 7,774
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 90.9% delle volte.
Informazioni ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily investment outcomes, prior to the deduction of fees and expenses, that are one-and-a-half times (1.5x) the daily movement displayed by the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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