ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:39 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,422 contratti, 13 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±11.4% (intervallo 15.96–20.05) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.04 @ strike 18 · ATM IV: 68.1%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 16.20 | -10% | 75.6% | 24.4% |
| 17.10 | -5% | 61.9% | 38.1% |
| 18.00 | +0% | 47.2% | 52.8% |
| 18.90 | +5% | 33.6% | 66.4% |
| 19.80 | +10% | 22.4% | 77.6% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±3.8% | 63.8% | 49.9K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±7.5% | 59.6% | 21.7K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±11.4% | 68.1% | 51.8K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±15.1% | 75.4% | 16.9K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±17.7% | 77.6% | 7,482 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±20.7% | 81.9% | 2,319 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±23.6% | 85.8% | 24.2K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±36.9% | 101.0% | 3,812 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±43.6% | 103.0% | 15.2K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±49.2% | 104.0% | 26.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±61.0% | 108.2% | 2,638 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 20 C · 9,68225 C · 7,27719 C · 7,10922 C · 6,14221 C · 5,462
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily investment outcomes, prior to the deduction of fees and expenses, that are one-and-a-half times (1.5x) the daily movement displayed by the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
Titoli correlati — ETF
SPY · IV 12.2%QQQ · IV 17.9%IWM · IV 17.3%GLD · IV 23.9%EWZ · IV 32.9%IBIT · IV 36.1%