UVXY volatilità ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · aggiornato al 15:45 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 108.0% | -37.1pt | ±8.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 104.8% | -49.0pt | ±14.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 109.4% | -59.0pt | ±19.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 109.5% | -66.9pt | ±22.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 110.6% | -54.4pt | ±25.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 115.4% | -70.8pt | ±29.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 110.5% | -66.3pt | ±34.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 108.9% | -64.6pt | ±41.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 117.7% | — | ±57.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 119.6% | — | ±72.1% |
| Nov 19, 2027 | 395 | 127.4% | — | ±93.6% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 119.9% | — | ±93.9% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.