UVXY volatilità ProShares - Ultra VIX Short-Term Futures ETF
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:45 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 117.1% | -51.2pt | ±9.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 108.2% | -51.5pt | ±15.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 113.4% | -53.0pt | ±20.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 122.0% | -47.3pt | ±25.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 119.9% | -51.3pt | ±28.3% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 111.2% | -54.5pt | ±28.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 110.2% | -40.9pt | ±34.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 114.6% | -50.6pt | ±43.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 116.2% | — | ±57.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 107.9% | — | ±65.6% |
| Nov 19, 2027 | 395 | 119.4% | — | ±88.5% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 85.2% | — | ±70.1% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.