UNG volatilidade United States Natural Gas Fund LP
Cboe delayed options data · em 18:45 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | 47.1% | -4.8pt | ±2.5% |
| Oct 23, 2026 | 3 | 50.1% | -10.6pt | ±4.0% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 43.0% | -4.2pt | ±5.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 51.0% | -5.1pt | ±7.0% |
| Nov 04, 2026 | 15 | 54.9% | -3.8pt | ±9.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 53.0% | -6.4pt | ±9.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 55.5% | -8.1pt | ±11.6% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 57.0% | -5.8pt | ±13.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 57.1% | -6.8pt | ±14.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 59.1% | -8.1pt | ±18.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 60.3% | -13.7pt | ±23.3% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 54.4% | -9.9pt | ±29.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 55.4% | -4.5pt | ±47.2% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.