Invesco Solar ETF (TAN · ETF)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений
Cboe delayed options data · по состоянию на 22:03 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (538 контракты, 6 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (29 на данный момент)
Ожидаемое движение · Nov 20, 2026 (32 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±9.8% (диапазон 37.26–45.36) по Nov 20, 2026. ATM стрэддл: 4.05 @ страйк 41 · ATM IV: 41.6%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 37.18 | -10% | 78.7% | 21.3% |
| 39.24 | -5% | 63.9% | 36.1% |
| 41.31 | +0% | 47.5% | 52.5% |
| 43.38 | +5% | 32.3% | 67.7% |
| 45.44 | +10% | 20.2% | 79.8% |
Рассчитанные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на дату экспирации: оценки при заданных допущениях, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Nov 20, 2026 · Логнормальная модель с нулевым дрейфом: оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±9.8% | 41.6% | 13.0K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±13.0% | 40.2% | 10 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±15.1% | 38.6% | 21.1K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±22.4% | 40.4% | 700 |
Открытый интерес по страйкам · Nov 20
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 47 C · 3,44055 C · 1,30150 C · 62255 P · 39640 P · 393
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
Дневные закрытия; Financial Modeling Prep.
История результатов
Полная история →Из 43 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 51.2% случаев.
О сайте Invesco Solar ETF
The Invesco Solar ETF (TAN) seeks to mirror the performance of the MAC Global Solar Energy Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the various equity instruments, including ordinary shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), that make up its underlying benchmark. This particular index is comprised solely of companies operating within the solar energy industry. The index's performance is computed on a net return basis, which accounts for the withholding of relevant taxes for investors not residing in the country of origin. Both the ETF's holdings and the benchmark index are adjusted and rebalanced every quarter.
ETF · Asset Management · AMEX · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты · ETF
SPY · IV 14.0%QQQ · IV 21.6%IWM · IV 19.8%EWZ · IV 61.7%TLT · IV 13.7%TQQQ · IV 64.8%