Invesco Solar ETF (TAN · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:43 UTC · Valori derivati dall'intera catena (538 contratti, 6 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±9.8% (intervallo 37.26–45.36) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 4.05 @ strike 41 · ATM IV: 41.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 37.18 | -10% | 78.7% | 21.3% |
| 39.24 | -5% | 63.9% | 36.1% |
| 41.31 | +0% | 47.5% | 52.5% |
| 43.38 | +5% | 32.3% | 67.7% |
| 45.44 | +10% | 20.2% | 79.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±9.8% | 41.6% | 13.0K |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±13.0% | 40.2% | 10 |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±15.1% | 38.6% | 21.1K |
| Apr 16, 2027 | 179 | ±22.4% | 40.4% | 700 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 47 C · 3,44055 C · 1,30150 C · 62255 P · 39640 P · 393
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 43 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 51.2% delle volte.
Informazioni Invesco Solar ETF
The Invesco Solar ETF (TAN) seeks to mirror the performance of the MAC Global Solar Energy Index. To achieve this, the Fund commits a minimum of 90% of its total capital to the various equity instruments, including ordinary shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), that make up its underlying benchmark. This particular index is comprised solely of companies operating within the solar energy industry. The index's performance is computed on a net return basis, which accounts for the withholding of relevant taxes for investors not residing in the country of origin. Both the ETF's holdings and the benchmark index are adjusted and rebalanced every quarter.
ETF · Asset Management · AMEX · Profilo: Financial Modeling Prep
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