ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 21:54 UTC · Valores derivados da cadeia completa (702 contratos, 8 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (4 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±4.2% (faixa 60.40–65.75) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 2.67 @ strike 63 · IV ATM: 25.4%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 56.76 | -10% | 97.8% | 2.2% |
| 59.92 | -5% | 83.4% | 16.6% |
| 63.07 | +0% | 49.0% | 51.0% |
| 66.22 | +5% | 16.6% | 83.4% |
| 69.38 | +10% | 3.0% | 97.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.2% | 25.4% | 9,191 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.4% | 26.7% | 1,056 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±13.6% | 31.8% | 27.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±16.3% | 33.9% | 12.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±19.4% | 33.7% | 251 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 65 C · 4,96350 C · 40460 C · 29745 P · 28659 C · 273
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
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