ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 18:43 UTC · Valores derivados da cadeia completa (782 contratos, 9 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±8.3% (faixa 57.91–68.41) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 5.25 @ strike 63 · IV ATM: 35.3%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 56.84 | -10% | 83.1% | 16.9% |
| 60.00 | -5% | 67.0% | 33.0% |
| 63.16 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 66.32 | +5% | 30.2% | 69.8% |
| 69.48 | +10% | 16.7% | 83.3% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±8.3% | 35.3% | 9,827 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±11.7% | 36.2% | 30.8K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±13.1% | 33.6% | 12.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±17.7% | 34.8% | 491 |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 80 C · 26.1K75 C · 3,06550 P · 2,79460 P · 2,34355 P · 1,737
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 15 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 93.3% das vezes.
Sobre ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Perfil: Financial Modeling Prep
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