ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:43 UTC · Valori derivati dall'intera catena (782 contratti, 9 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (29 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (32 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±8.4% (intervallo 57.94–68.58) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 5.33 @ strike 63 · ATM IV: 35.8%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 56.93 | -10% | 82.7% | 17.3% |
| 60.10 | -5% | 66.7% | 33.3% |
| 63.26 | +0% | 47.9% | 52.1% |
| 66.42 | +5% | 30.4% | 69.6% |
| 69.59 | +10% | 17.0% | 83.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 32 | ±8.4% | 35.8% | 9,827 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±11.6% | 36.0% | 30.8K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±11.7% | 30.1% | 12.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±16.8% | 33.2% | 491 |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 80 C · 26.1K75 C · 3,06550 P · 2,79460 P · 2,34355 P · 1,737
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 43 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 86.0% delle volte.
Informazioni ProShares - Short VIX Short-Term Futures ETF
The ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF aims to deliver daily returns, before any fees or expenses, equivalent to half the inverse (-0.5x) of the daily movement of the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index.
ETF · Asset Management - Leveraged · CBOE · Profilo: Financial Modeling Prep
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