SO volatilidade The Southern Company
Cboe delayed options data · em 18:43 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 20.1% | +0.8pt | ±1.7% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 19.6% | +1.4pt | ±2.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 22.6% | +3.0pt | ±4.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 21.8% | -0.5pt | ±4.6% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 20.2% | +2.6pt | ±5.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 19.4% | -1.9pt | ±5.2% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 19.7% | +3.2pt | ±6.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 19.0% | +3.1pt | ±7.5% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 18.6% | +3.1pt | ±8.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 19.1% | +2.8pt | ±9.9% |
| May 21, 2027 | 214 | 19.4% | +3.7pt | ±11.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 19.6% | +3.5pt | ±12.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 19.7% | +3.8pt | ±14.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 20.2% | +4.1pt | ±17.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.