RGTI volatilidad Rigetti Computing, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 00:43 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 75.3% | +2.0pt | ±6.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 70.0% | -6.9pt | ±9.7% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 80.5% | +19.5pt | ±14.2% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 80.8% | -7.3pt | ±16.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 86.0% | -8.7pt | ±20.2% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 76.0% | +12.0pt | ±19.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 74.6% | +0.2pt | ±24.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 73.0% | -7.3pt | ±28.9% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 70.4% | -0.1pt | ±32.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 78.4% | -2.5pt | ±40.3% |
| May 21, 2027 | 214 | 74.7% | -4.7pt | ±45.5% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 77.4% | -5.9pt | ±49.9% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 76.4% | -6.6pt | ±69.1% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.