RGTI цепочка опционов Rigetti Computing, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±28.9% (8.31–15.05) · ATM IV 73.0% · P/C открытого интереса 0.81
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.20 | 5.75 | 1 | 2,346 | 88.5% | 0.93 | 0.0278 | -0.003 | 7 | 0.1100 | 0.3800 | 6 | 4,166 | 92.1% | -0.07 | 0.0280 | -0.004 |
| 3.90 | 4.60 | 26 | 93.4% | 0.88 | 0.0429 | -0.004 | 8 | 0.1900 | 0.3700 | 122 | 76.7% | -0.12 | 0.0432 | -0.005 | ||
| 3.15 | 3.60 | 57 | 81.1% | 0.82 | 0.0600 | -0.006 | 9 | 0.3200 | 0.6400 | 10 | 1,119 | 73.7% | -0.18 | 0.0606 | -0.006 | |
| 2.20 | 3.25 | 5 | 3,988 | 80.0% | 0.74 | 0.0762 | -0.007 | 10 | 0.5600 | 0.8500 | 36 | 5,490 | 67.7% | -0.26 | 0.0770 | -0.008 |
| 1.91 | 2.25 | 5 | 341 | 74.8% | 0.65 | 0.0882 | -0.009 | 11 | 1.18 | 1.36 | 160 | 822 | 74.4% | -0.36 | 0.0895 | -0.009 |
| 1.40 | 1.74 | 60 | 4,745 | 72.2% | 0.56 | 0.0944 | -0.009 | 12 | 1.77 | 1.83 | 114 | 21.3K | 73.8% | -0.45 | 0.0961 | -0.009 |
| 1.21 | 1.31 | 35 | 1,046 | 74.6% | 0.47 | 0.0947 | -0.009 | 13 | 2.26 | 2.47 | 4 | 3,788 | 71.0% | -0.54 | 0.0969 | -0.009 |
| 0.9100 | 1.02 | 19 | 4,637 | 74.4% | 0.39 | 0.0905 | -0.009 | 14 | 2.76 | 3.20 | 1 | 2,499 | 66.5% | -0.62 | 0.0932 | -0.009 |
| 0.7000 | 0.8100 | 157 | 5,494 | 75.2% | 0.32 | 0.0836 | -0.009 | 15 | 3.85 | 4.00 | 13 | 10.8K | 74.6% | -0.69 | 0.0867 | -0.008 |
| 0.5400 | 0.6400 | 20 | 1,103 | 75.9% | 0.27 | 0.0755 | -0.008 | 16 | 4.50 | 5.20 | 934 | 80.0% | -0.75 | 0.0791 | -0.008 | |
| 0.3600 | 0.5500 | 122 | 5,315 | 76.1% | 0.22 | 0.0671 | -0.007 | 17 | 5.55 | 5.95 | 22 | 2,482 | 82.7% | -0.80 | 0.0712 | -0.007 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.