RGTI cadeia de opções Rigetti Computing, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±22.3% (9.17–14.43) · IV ATM 69.3% · P/C open interest 1.11
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.15 | 6.45 | 38 | 106.7% | 0.98 | 0.0120 | -0.001 | 6 | 0 | 0.0800 | 19 | 91.5% | -0.02 | 0.0121 | -0.002 | ||
| 4.25 | 5.40 | 23 | 89.1% | 0.96 | 0.0241 | -0.003 | 7 | 0.0500 | 0.1000 | 300 | 2,108 | 82.5% | -0.05 | 0.0242 | -0.003 | |
| 3.30 | 4.45 | 31 | 76.4% | 0.91 | 0.0425 | -0.005 | 8 | 0.1200 | 0.1800 | 135 | 191 | 76.7% | -0.09 | 0.0427 | -0.005 | |
| 2.57 | 3.55 | 15 | 75.8% | 0.85 | 0.0659 | -0.007 | 9 | 0.2700 | 0.3600 | 2 | 258 | 74.9% | -0.16 | 0.0663 | -0.007 | |
| 1.95 | 2.57 | 1 | 228 | 69.1% | 0.75 | 0.0895 | -0.009 | 10 | 0.5600 | 0.6300 | 10 | 7,485 | 74.3% | -0.25 | 0.0902 | -0.009 |
| 1.64 | 2.15 | 48 | 32 | 82.6% | 0.65 | 0.1070 | -0.011 | 11 | 0.9600 | 1.03 | 22 | 2,008 | 73.8% | -0.36 | 0.1082 | -0.011 |
| 1.17 | 1.31 | 121 | 1,369 | 72.0% | 0.53 | 0.1147 | -0.011 | 12 | 1.15 | 1.63 | 34 | 4,414 | 66.6% | -0.47 | 0.1163 | -0.012 |
| 0.8500 | 1.15 | 8 | 2,621 | 78.4% | 0.43 | 0.1125 | -0.011 | 13 | 2.10 | 2.39 | 37 | 1,900 | 78.3% | -0.58 | 0.1146 | -0.011 |
| 0.6400 | 0.8000 | 37 | 1,821 | 78.1% | 0.34 | 0.1035 | -0.011 | 14 | 2.84 | 2.98 | 9 | 792 | 74.8% | -0.67 | 0.1061 | -0.011 |
| 0.2800 | 0.6000 | 58 | 1,128 | 73.1% | 0.26 | 0.0910 | -0.010 | 15 | 3.25 | 3.95 | 1 | 1,595 | 66.7% | -0.75 | 0.0941 | -0.010 |
| 0.3200 | 0.4000 | 36 | 2,170 | 77.6% | 0.20 | 0.0778 | -0.009 | 16 | 4.40 | 5.10 | 12 | 1,627 | 88.0% | -0.81 | 0.0814 | -0.008 |
| 0.1000 | 0.3700 | 187 | 1,568 | 76.0% | 0.16 | 0.0653 | -0.007 | 17 | 5.35 | 5.95 | 33 | 864 | 90.1% | -0.86 | 0.0693 | -0.007 |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.