Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:01 UTC · Valori derivati dall'intera catena (10.9K contratti, 31 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (30 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±4.9% (intervallo 686.31–757.69) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 35.69 @ strike 722 · ATM IV: 21.2%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 649.80 | -10% | 95.3% | 4.7% |
| 685.90 | -5% | 78.8% | 21.2% |
| 722.00 | +0% | 48.8% | 51.2% |
| 758.10 | +5% | 20.6% | 79.4% |
| 794.20 | +10% | 5.8% | 94.2% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | ±0.5% | 36.6% | 377.8K |
| Oct 21, 2026 | 1 | ±1.0% | 22.4% | 172.6K |
| Oct 22, 2026 | 2 | ±1.4% | 23.3% | 98.4K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±1.7% | 23.2% | 665.3K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±2.0% | 19.5% | 69.5K |
| Oct 27, 2026 | 7 | ±2.2% | 20.1% | 42.5K |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±2.6% | 21.7% | 22.0K |
| Oct 29, 2026 | 9 | ±2.9% | 22.7% | 40.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±3.1% | 23.1% | 954.1K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±3.2% | 21.5% | 26.6K |
| Nov 03, 2026 | 14 | ±3.4% | 21.9% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±3.9% | 22.4% | 336.2K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 700 P · 297.7K690 P · 243.0K680 P · 173.7K720 P · 154.9K710 P · 150.8K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 345 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 48.4% delle volte.
Informazioni Invesco QQQ Trust, Series 1
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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