Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:38 UTC · Valori derivati dall'intera catena (10.9K contratti, 33 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (3 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±2.7% (intervallo 699.05–738.26) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 19.61 @ strike 719 · ATM IV: 16.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 646.79 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 682.73 | -5% | 93.3% | 6.7% |
| 718.66 | +0% | 49.3% | 50.7% |
| 754.59 | +5% | 7.2% | 92.8% |
| 790.53 | +10% | 0.2% | 99.8% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 03, 2026 | 0 | ±0.2% | 14.9% | 259.0K |
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.8% | 17.2% | 516.1K |
| Sep 08, 2026 | 5 | ±1.1% | 11.7% | 106.5K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±1.3% | 12.8% | 52.0K |
| Sep 10, 2026 | 7 | ±1.5% | 13.7% | 27.9K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±1.8% | 15.0% | 409.8K |
| Sep 14, 2026 | 11 | ±2.0% | 14.1% | 12.6K |
| Sep 15, 2026 | 12 | ±2.1% | 14.6% | 7,800 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±2.4% | 15.7% | 2,846 |
| Sep 17, 2026 | 14 | ±2.6% | 16.2% | 0 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±2.7% | 16.7% | 2.55M |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±3.3% | 16.9% | 223.2K |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 700 P · 207.8K660 P · 157.6K690 P · 156.0K680 P · 154.3K750 C · 141.3K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Di 3 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 66.7% delle volte.
Informazioni Invesco QQQ Trust, Series 1
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
ETF · Asset Management · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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