OKTA cadeia de opções Okta, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±53.0% (77.11–250.71) · IV ATM 60.0% · P/C open interest 2.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 91.00 | 94.50 | 17 | 62.7% | 0.93 | 0.0013 | -0.008 | 82.5 | 5.15 | 6.35 | 243 | 62.2% | -0.08 | 0.0013 | -0.018 | ||
| 89.00 | 92.50 | 22 | 62.7% | 0.92 | 0.0013 | -0.009 | 85 | 5.65 | 6.85 | 640 | 61.9% | -0.09 | 0.0014 | -0.019 | ||
| 87.60 | 91.00 | 7 | 62.9% | 0.91 | 0.0014 | -0.010 | 87.5 | 6.20 | 7.45 | 1,350 | 61.8% | -0.09 | 0.0015 | -0.020 | ||
| 85.50 | 89.00 | 150 | 62.6% | 0.91 | 0.0015 | -0.011 | 90 | 6.75 | 8.10 | 234 | 61.6% | -0.10 | 0.0016 | -0.021 | ||
| 84.20 | 87.50 | 13 | 62.6% | 0.90 | 0.0016 | -0.013 | 92.5 | 7.35 | 8.75 | 92 | 61.5% | -0.11 | 0.0016 | -0.022 | ||
| 82.00 | 85.50 | 70 | 62.1% | 0.89 | 0.0016 | -0.014 | 95 | 8.00 | 9.40 | 74 | 61.3% | -0.11 | 0.0017 | -0.023 | ||
| 80.00 | 84.00 | 7 | 61.0% | 0.89 | 0.0017 | -0.015 | 97.5 | 8.65 | 10.10 | 48 | 61.2% | -0.12 | 0.0018 | -0.024 | ||
| 79.25 | 82.35 | 128 | 62.3% | 0.88 | 0.0018 | -0.016 | 100 | 9.35 | 10.85 | 45 | 61.0% | -0.13 | 0.0019 | -0.025 | ||
| 76.25 | 79.00 | 46 | 62.3% | 0.86 | 0.0020 | -0.018 | 105 | 10.80 | 12.45 | 15 | 60.8% | -0.14 | 0.0020 | -0.027 | ||
| 72.50 | 76.00 | 165 | 61.5% | 0.85 | 0.0021 | -0.021 | 110 | 12.65 | 14.10 | 239 | 60.8% | -0.16 | 0.0022 | -0.029 | ||
| 69.85 | 73.00 | 19 | 61.5% | 0.83 | 0.0022 | -0.023 | 115 | 14.45 | 15.90 | 27 | 60.7% | -0.18 | 0.0024 | -0.030 | ||
| 67.10 | 70.40 | 27 | 61.4% | 0.82 | 0.0024 | -0.025 | 120 | 15.95 | 17.80 | 47 | 60.1% | -0.19 | 0.0025 | -0.032 | ||
| 64.05 | 67.50 | 20 | 60.8% | 0.80 | 0.0025 | -0.027 | 125 | 17.90 | 20.75 | 177 | 60.8% | -0.21 | 0.0026 | -0.034 | ||
| 61.50 | 64.90 | 87 | 60.7% | 0.78 | 0.0026 | -0.029 | 130 | 19.95 | 22.30 | 40 | 60.1% | -0.23 | 0.0028 | -0.035 | ||
| 58.85 | 62.30 | 935 | 60.4% | 0.77 | 0.0027 | -0.030 | 135 | 22.10 | 25.15 | 6 | 60.4% | -0.25 | 0.0029 | -0.037 | ||
| 57.10 | 59.90 | 54 | 60.9% | 0.75 | 0.0028 | -0.032 | 140 | 24.40 | 27.40 | 60.2% | -0.26 | 0.0030 | -0.038 | |||
| 54.35 | 57.50 | 290 | 60.4% | 0.73 | 0.0029 | -0.033 | 145 | 26.80 | 29.25 | 59.5% | -0.28 | 0.0032 | -0.039 | |||
| 51.90 | 55.45 | 40 | 60.3% | 0.72 | 0.0030 | -0.035 | 150 | 29.25 | 32.45 | 11 | 59.8% | -0.30 | 0.0033 | -0.040 | ||
| 50.10 | 53.50 | 7 | 60.6% | 0.70 | 0.0031 | -0.036 | 155 | 31.85 | 34.40 | 1 | 59.2% | -0.32 | 0.0034 | -0.041 | ||
| 48.15 | 51.50 | 78 | 60.7% | 0.69 | 0.0032 | -0.037 | 160 | 34.55 | 37.85 | 59.6% | -0.33 | 0.0035 | -0.042 | |||
| 46.05 | 49.35 | 36 | 60.3% | 0.67 | 0.0032 | -0.038 | 165 | 37.50 | 40.70 | 59.6% | -0.35 | 0.0035 | -0.043 | |||
| 44.00 | 47.45 | 216 | 60.1% | 0.65 | 0.0033 | -0.039 | 170 | 40.50 | 43.60 | 59.5% | -0.37 | 0.0036 | -0.044 | |||
| 42.25 | 46.00 | 36 | 60.4% | 0.64 | 0.0034 | -0.040 | 175 | 43.50 | 46.60 | 10 | 59.4% | -0.39 | 0.0037 | -0.044 | ||
| 40.55 | 44.00 | 98 | 60.1% | 0.62 | 0.0034 | -0.041 | 180 | 46.50 | 49.70 | 1 | 59.3% | -0.40 | 0.0038 | -0.045 | ||
| 39.05 | 42.50 | 235 | 60.3% | 0.61 | 0.0034 | -0.042 | 185 | 50.00 | 52.90 | 59.4% | -0.42 | 0.0038 | -0.045 | |||
| 38.00 | 41.00 | 212 | 60.7% | 0.59 | 0.0035 | -0.042 | 190 | 53.05 | 56.05 | 59.1% | -0.44 | 0.0039 | -0.046 | |||
| 36.45 | 39.50 | 15 | 60.6% | 0.58 | 0.0035 | -0.043 | 195 | 56.50 | 59.60 | 59.3% | -0.46 | 0.0039 | -0.046 | |||
| 35.00 | 38.00 | 23 | 60.5% | 0.56 | 0.0035 | -0.043 | 200 | 60.05 | 63.45 | 59.6% | -0.47 | 0.0040 | -0.046 | |||
| 32.40 | 35.50 | 23 | 60.7% | 0.53 | 0.0036 | -0.044 | 210 | 67.05 | 69.95 | 59.1% | -0.50 | 0.0041 | -0.046 | |||
| 29.90 | 33.00 | 2 | 60.6% | 0.51 | 0.0036 | -0.044 | 220 | 74.50 | 77.40 | 59.2% | -0.54 | 0.0041 | -0.046 | |||
| 27.50 | 30.50 | 3 | 60.4% | 0.48 | 0.0036 | -0.044 | 230 | 82.00 | 84.85 | 59.1% | -0.57 | 0.0042 | -0.046 | |||
| 25.55 | 28.50 | 60.5% | 0.45 | 0.0035 | -0.044 | 240 | 90.00 | 93.00 | 59.4% | -0.59 | 0.0042 | -0.046 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.