OKTA cadeia de opções Okta, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±30.8% (114.48–216.24) · IV ATM 57.5% · P/C open interest 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 79.15 | 82.20 | 56.9% | 0.96 | 0.0012 | 0.000 | 85 | 0 | 3.20 | 4 | 66.7% | -0.04 | 0.0012 | -0.017 | |||
| 74.65 | 78.00 | 7 | 58.9% | 0.95 | 0.0014 | -0.004 | 90 | 0.7800 | 2.62 | 6 | 62.7% | -0.05 | 0.0015 | -0.020 | ||
| 70.35 | 73.65 | 5 | 59.4% | 0.94 | 0.0018 | -0.008 | 95 | 1.92 | 2.65 | 1 | 62.5% | -0.06 | 0.0018 | -0.024 | ||
| 65.90 | 69.35 | 4 | 58.6% | 0.92 | 0.0021 | -0.013 | 100 | 2.24 | 3.30 | 7 | 61.0% | -0.08 | 0.0021 | -0.028 | ||
| 61.95 | 65.30 | 2 | 2 | 59.3% | 0.91 | 0.0025 | -0.018 | 105 | 3.00 | 4.05 | 6 | 60.6% | -0.09 | 0.0025 | -0.032 | |
| 57.55 | 61.10 | 7 | 57.7% | 0.89 | 0.0028 | -0.024 | 110 | 3.90 | 4.95 | 29 | 60.2% | -0.11 | 0.0029 | -0.036 | ||
| 54.00 | 57.25 | 2 | 58.4% | 0.87 | 0.0032 | -0.029 | 115 | 4.90 | 6.00 | 5 | 59.8% | -0.13 | 0.0033 | -0.041 | ||
| 50.00 | 53.50 | 2 | 57.6% | 0.84 | 0.0036 | -0.035 | 120 | 5.60 | 7.20 | 14 | 58.6% | -0.16 | 0.0037 | -0.045 | ||
| 46.70 | 50.05 | 6 | 58.1% | 0.82 | 0.0040 | -0.040 | 125 | 7.50 | 8.50 | 1 | 7 | 59.3% | -0.18 | 0.0041 | -0.050 | |
| 43.70 | 46.40 | 109 | 58.2% | 0.79 | 0.0044 | -0.045 | 130 | 8.40 | 10.15 | 1 | 131 | 58.2% | -0.21 | 0.0044 | -0.054 | |
| 40.50 | 43.15 | 242 | 58.0% | 0.77 | 0.0047 | -0.049 | 135 | 10.05 | 11.85 | 52 | 24 | 58.0% | -0.24 | 0.0048 | -0.057 | |
| 37.45 | 39.45 | 202 | 57.0% | 0.74 | 0.0050 | -0.054 | 140 | 11.90 | 13.75 | 2 | 34 | 57.9% | -0.27 | 0.0051 | -0.061 | |
| 34.60 | 37.15 | 17 | 57.7% | 0.71 | 0.0053 | -0.058 | 145 | 13.90 | 15.85 | 11 | 55 | 57.8% | -0.30 | 0.0054 | -0.064 | |
| 32.00 | 33.85 | 11 | 57.0% | 0.68 | 0.0055 | -0.061 | 150 | 16.10 | 18.15 | 53 | 92 | 57.8% | -0.33 | 0.0057 | -0.066 | |
| 29.50 | 31.30 | 1 | 131 | 57.0% | 0.65 | 0.0057 | -0.064 | 155 | 18.75 | 20.60 | 20 | 58.1% | -0.36 | 0.0059 | -0.068 | |
| 27.20 | 29.40 | 16 | 57.6% | 0.62 | 0.0059 | -0.066 | 160 | 21.15 | 23.20 | 29 | 200 | 57.8% | -0.39 | 0.0061 | -0.070 | |
| 25.05 | 26.90 | 4 | 57.2% | 0.59 | 0.0060 | -0.068 | 165 | 23.80 | 26.00 | 28 | 44 | 57.8% | -0.42 | 0.0062 | -0.071 | |
| 23.05 | 25.10 | 19 | 57.6% | 0.56 | 0.0061 | -0.069 | 170 | 26.65 | 28.95 | 26 | 45 | 57.7% | -0.45 | 0.0064 | -0.071 | |
| 21.20 | 23.20 | 10 | 57.6% | 0.53 | 0.0062 | -0.070 | 175 | 30.40 | 32.05 | 11 | 58.6% | -0.48 | 0.0064 | -0.072 | ||
| 19.45 | 21.45 | 3 | 57.7% | 0.50 | 0.0062 | -0.071 | 180 | 33.10 | 35.30 | 1 | 58.1% | -0.51 | 0.0065 | -0.071 | ||
| 17.85 | 19.80 | 7 | 57.7% | 0.47 | 0.0062 | -0.071 | 185 | 36.20 | 38.65 | 5 | 57.9% | -0.54 | 0.0065 | -0.071 | ||
| 16.35 | 18.30 | 4 | 57.7% | 0.45 | 0.0061 | -0.071 | 190 | 39.80 | 42.15 | 9 | 58.1% | -0.57 | 0.0065 | -0.070 | ||
| 15.00 | 16.90 | 5 | 11 | 57.8% | 0.42 | 0.0061 | -0.070 | 195 | 43.35 | 45.80 | 5 | 58.2% | -0.59 | 0.0064 | -0.069 | |
| 13.75 | 15.65 | 27 | 57.9% | 0.40 | 0.0060 | -0.070 | 200 | 47.15 | 49.55 | 8 | 58.4% | -0.62 | 0.0064 | -0.067 | ||
| 11.50 | 12.95 | 3 | 19 | 57.5% | 0.35 | 0.0057 | -0.067 | 210 | 54.70 | 57.40 | 58.5% | -0.67 | 0.0062 | -0.063 | ||
| 9.65 | 11.05 | 15 | 57.7% | 0.31 | 0.0054 | -0.064 | 220 | 63.05 | 65.60 | 59.2% | -0.71 | 0.0059 | -0.059 | |||
| 8.10 | 9.70 | 17 | 58.3% | 0.27 | 0.0051 | -0.061 | 230 | 71.60 | 74.10 | 59.7% | -0.76 | 0.0056 | -0.053 | |||
| 6.80 | 8.00 | 3 | 58.0% | 0.24 | 0.0048 | -0.057 | 240 | 79.80 | 82.85 | 59.3% | -0.79 | 0.0053 | -0.048 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.