MMM volatilité 3M Company
Cboe delayed options data · au 00:41 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 70.1% | -2.2pt | ±6.9% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 47.1% | -1.1pt | ±7.4% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 40.1% | +1.8pt | ±7.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 33.1% | +3.3pt | ±7.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 31.9% | +0.4pt | ±8.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 32.5% | +7.4pt | ±9.0% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 28.4% | +2.9pt | ±9.7% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 28.0% | +1.7pt | ±11.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 28.1% | +1.8pt | ±14.3% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 27.3% | +2.4pt | ±15.1% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 27.9% | +2.9pt | ±17.6% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 29.2% | +3.0pt | ±21.4% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 29.5% | +2.4pt | ±25.1% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.