MMM Volatilität 3M Company
Cboe delayed options data · Stand 21:59 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 68.7% | -2.2pt | ±5.7% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 47.7% | -1.1pt | ±6.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 39.2% | +1.8pt | ±6.7% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 34.9% | +3.3pt | ±7.5% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 33.6% | +0.4pt | ±7.6% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 32.5% | +7.4pt | ±8.5% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 30.3% | +2.9pt | ±9.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 29.0% | +1.7pt | ±11.4% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 28.5% | +1.8pt | ±14.5% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 27.8% | +2.4pt | ±15.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 28.1% | +2.9pt | ±18.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 29.5% | +3.0pt | ±22.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 28.7% | +2.4pt | ±25.2% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.