MGM volatilidade MGM Resorts International
Cboe delayed options data · em 21:52 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 45.7% | +57.6pt | ±2.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 42.8% | +2.5pt | ±7.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 35.3% | +1.5pt | ±9.8% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 36.9% | +2.8pt | ±13.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 35.3% | +3.9pt | ±15.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 34.9% | +4.6pt | ±17.0% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 33.7% | +6.5pt | ±19.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 36.2% | +5.0pt | ±25.6% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 33.2% | +8.4pt | ±26.9% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 30.5% | +10.0pt | ±28.6% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.