MGM cadeia de opções MGM Resorts International
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±15.3% (23.77–32.37) · IV ATM 39.1% · P/C open interest 0.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.00 | 13.70 | 11 | 130 | 76.2% | 0.99 | 0.0035 | -0.000 | 15 | 0 | 0.1500 | 5,190 | 68.4% | -0.01 | 0.0036 | -0.001 | |
| 8.00 | 9.10 | 39 | 54.4% | 0.94 | 0.0172 | -0.004 | 20 | 0.0500 | 0.2000 | 317 | 44.9% | -0.06 | 0.0174 | -0.004 | ||
| 5.50 | 6.50 | 19 | 50.6% | 0.86 | 0.0368 | -0.007 | 23 | 0.3500 | 0.5000 | 21 | 436 | 42.1% | -0.14 | 0.0371 | -0.008 | |
| 4.00 | 4.30 | 10 | 785 | 40.2% | 0.76 | 0.0537 | -0.010 | 25 | 0.7500 | 0.9500 | 8 | 528 | 40.7% | -0.24 | 0.0546 | -0.010 |
| 2.15 | 2.45 | 1,676 | 38.7% | 0.57 | 0.0724 | -0.012 | 28 | 1.90 | 2.10 | 10 | 669 | 39.4% | -0.44 | 0.0744 | -0.012 | |
| 1.40 | 1.60 | 6 | 1,674 | 39.2% | 0.42 | 0.0726 | -0.012 | 30 | 2.90 | 3.30 | 4 | 2,669 | 38.1% | -0.59 | 0.0756 | -0.012 |
| 1.10 | 1.30 | 3 | 256 | 39.5% | 0.36 | 0.0691 | -0.011 | 31 | 3.40 | 4.00 | 175 | 36.2% | -0.66 | 0.0725 | -0.012 | |
| 0.8500 | 1.00 | 65 | 584 | 39.2% | 0.30 | 0.0639 | -0.011 | 32 | 4.10 | 4.80 | 2,259 | 36.0% | -0.72 | 0.0678 | -0.011 | |
| 0.7000 | 0.8000 | 19 | 450 | 40.0% | 0.25 | 0.0578 | -0.010 | 33 | 4.90 | 5.60 | 683 | 35.5% | -0.77 | 0.0622 | -0.010 | |
| 0.4500 | 0.6000 | 1 | 230 | 38.6% | 0.21 | 0.0515 | -0.009 | 34 | 5.80 | 6.50 | 1 | 26 | 36.5% | -0.82 | 0.0564 | -0.009 |
| 0.3500 | 0.5000 | 2 | 1,575 | 39.4% | 0.17 | 0.0453 | -0.008 | 35 | 6.40 | 7.50 | 1,174 | 30.6% | -0.85 | 0.0506 | -0.009 | |
| 0.2000 | 0.4000 | 29 | 38.6% | 0.14 | 0.0396 | -0.007 | 36 | 7.20 | 8.50 | 20 | -0.89 | 0.0452 | -0.008 | |||
| 0.1500 | 0.4000 | 1,138 | 40.8% | 0.12 | 0.0344 | -0.006 | 37 | 8.30 | 9.40 | 231 | -0.91 | 0.0404 | -0.007 | |||
| 0.1000 | 0.3500 | 2,026 | 41.5% | 0.10 | 0.0298 | -0.006 | 38 | 9.20 | 10.40 | 239 | -0.94 | 0.0366 | -0.006 | |||
| 0.0500 | 0.3000 | 2,495 | 41.8% | 0.09 | 0.0258 | -0.005 | 39 | 10.20 | 11.40 | 14 | -0.96 | 0.0318 | -0.006 | |||
| 0.0500 | 0.2500 | 1,005 | 42.9% | 0.07 | 0.0223 | -0.005 | 40 | 10.60 | 12.80 | 857 | -0.97 | 0.0285 | -0.006 | |||
| 0 | 0.2000 | 2,500 | 41.8% | 0.06 | 0.0194 | -0.004 | 41 | 12.00 | 13.40 | 1 | -0.98 | 0.0242 | -0.004 | |||
| 0 | 0.2000 | 696 | 44.0% | 0.05 | 0.0168 | -0.004 | 42 | 12.60 | 14.80 | -0.99 | 0.0149 | -0.002 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.