MGM chuỗi quyền chọn MGM Resorts International
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±19.8% (22.52–33.62) · ATM IV 38.5% · Open interest P/C 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.40 | 9.40 | 2 | 46.7% | 0.92 | 0.0188 | -0.003 | 20 | 0.2500 | 0.3500 | 85 | 43.2% | -0.09 | 0.0191 | -0.004 | ||
| 6.70 | 7.70 | 44.0% | 0.86 | 0.0282 | -0.005 | 22 | 0.4500 | 0.7000 | 41.9% | -0.14 | 0.0288 | -0.006 | ||||
| 5.90 | 6.90 | 1 | 42.9% | 0.83 | 0.0335 | -0.006 | 23 | 0.6000 | 0.9000 | 56 | 40.9% | -0.17 | 0.0342 | -0.006 | ||
| 5.20 | 6.10 | 42.1% | 0.79 | 0.0389 | -0.006 | 24 | 0.8000 | 1.15 | 40.2% | -0.21 | 0.0399 | -0.007 | ||||
| 4.60 | 5.20 | 97 | 40.5% | 0.75 | 0.0442 | -0.007 | 25 | 1.25 | 1.40 | 1 | 137 | 40.7% | -0.26 | 0.0455 | -0.008 | |
| 4.00 | 4.70 | 41.5% | 0.70 | 0.0489 | -0.008 | 26 | 1.45 | 1.80 | 150 | 39.6% | -0.31 | 0.0507 | -0.008 | |||
| 3.40 | 4.00 | 40.1% | 0.64 | 0.0529 | -0.008 | 27 | 1.95 | 2.20 | 20 | 6,002 | 39.8% | -0.37 | 0.0552 | -0.009 | ||
| 2.95 | 3.20 | 6 | 206 | 38.4% | 0.59 | 0.0558 | -0.009 | 28 | 2.35 | 2.60 | 9 | 292 | 38.6% | -0.43 | 0.0586 | -0.009 |
| 2.45 | 2.80 | 204 | 38.4% | 0.53 | 0.0574 | -0.009 | 29 | 2.80 | 3.20 | 2 | 38.3% | -0.48 | 0.0608 | -0.009 | ||
| 2.05 | 2.30 | 39 | 629 | 37.7% | 0.48 | 0.0578 | -0.009 | 30 | 3.40 | 3.80 | 5,039 | 38.3% | -0.54 | 0.0618 | -0.009 | |
| 1.65 | 2.05 | 28 | 38.0% | 0.42 | 0.0570 | -0.009 | 31 | 3.90 | 4.50 | 13 | 37.5% | -0.60 | 0.0616 | -0.009 | ||
| 1.35 | 1.75 | 36 | 38.0% | 0.37 | 0.0551 | -0.008 | 32 | 4.70 | 5.30 | 15 | 38.9% | -0.65 | 0.0604 | -0.009 | ||
| 1.20 | 1.45 | 419 | 38.5% | 0.33 | 0.0525 | -0.008 | 33 | 5.30 | 6.00 | 249 | 37.3% | -0.71 | 0.0584 | -0.009 | ||
| 0.9000 | 1.20 | 15 | 37.6% | 0.29 | 0.0492 | -0.008 | 34 | 6.20 | 6.80 | 5 | 38.2% | -0.75 | 0.0559 | -0.008 | ||
| 0.8500 | 1.00 | 9 | 3,147 | 38.6% | 0.25 | 0.0457 | -0.007 | 35 | 6.90 | 7.60 | 185 | 36.5% | -0.79 | 0.0530 | -0.008 | |
| 0.7000 | 0.8500 | 76 | 118 | 38.9% | 0.22 | 0.0419 | -0.007 | 36 | 7.60 | 8.60 | 35.7% | -0.83 | 0.0500 | -0.007 | ||
| 0.5000 | 0.7000 | 1 | 805 | 38.0% | 0.19 | 0.0382 | -0.006 | 37 | 8.50 | 9.50 | 438 | 35.1% | -0.87 | 0.0466 | -0.007 | |
| 0.3000 | 0.5500 | 48 | 38.7% | 0.14 | 0.0313 | -0.005 | 39 | 10.40 | 11.30 | 9 | -0.92 | 0.0424 | -0.005 | |||
| 0.2500 | 0.4000 | 7 | 242 | 38.1% | 0.12 | 0.0282 | -0.005 | 40 | 11.30 | 12.30 | 5 | -0.95 | 0.0382 | -0.006 | ||
| 0.2500 | 0.4000 | 54 | 164 | 40.1% | 0.11 | 0.0253 | -0.004 | 41 | 12.30 | 13.30 | -0.97 | 0.0335 | -0.006 | |||
| 0.1000 | 0.3500 | 83 | 38.6% | 0.09 | 0.0227 | -0.004 | 42 | 12.50 | 14.90 | 12 | -0.98 | 0.0243 | -0.004 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.