MGM volatilità MGM Resorts International
Cboe delayed options data · aggiornato al 09:36 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 45.7% | +57.6pt | ±2.7% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 42.8% | +2.5pt | ±7.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 35.3% | +1.5pt | ±9.8% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 36.9% | +2.8pt | ±13.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 35.3% | +3.9pt | ±15.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 34.9% | +4.6pt | ±17.0% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 33.7% | +6.5pt | ±19.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 36.2% | +5.0pt | ±25.6% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 33.2% | +8.4pt | ±26.9% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 30.5% | +10.0pt | ±28.6% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.