MGM Volatilität MGM Resorts International
Cboe delayed options data · Stand 18:41 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 31 | 43.1% | +1.9pt | ±10.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 39.9% | +2.8pt | ±12.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 39.5% | +1.9pt | ±15.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 39.1% | +1.6pt | ±20.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.4% | +2.0pt | ±24.8% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 38.9% | +3.0pt | ±29.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.7% | +2.6pt | ±34.0% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.