MAR volatilité Marriott International, Inc.
Cboe delayed options data · au 12:40 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 24.4% | +5.4pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 23.8% | +3.6pt | ±3.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 31.8% | +4.5pt | ±5.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 29.1% | +4.3pt | ±6.1% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 27.3% | +3.9pt | ±6.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 27.1% | +3.7pt | ±7.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 25.3% | +3.1pt | ±8.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 24.7% | +3.8pt | ±9.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 26.5% | +3.8pt | ±13.7% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 25.7% | +3.8pt | ±14.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 26.2% | +4.2pt | ±17.1% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 25.8% | +4.7pt | ±19.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 25.9% | +4.8pt | ±23.4% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.