LUV volatilità Southwest Airlines Co.
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:40 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 84.2% | -4.2pt | ±6.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 57.2% | -4.5pt | ±7.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 50.0% | -0.9pt | ±8.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 46.1% | +0.5pt | ±9.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 44.4% | -1.2pt | ±10.4% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 43.1% | +3.0pt | ±11.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 40.0% | +1.9pt | ±13.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 39.5% | +1.5pt | ±15.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 39.6% | +2.6pt | ±20.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 40.3% | +2.5pt | ±26.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 40.6% | +1.9pt | ±30.5% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 40.8% | +2.3pt | ±35.7% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.