LUV catena di opzioni Southwest Airlines Co.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±10.4% (34.51–42.51) · ATM IV 34.7% · P/C open interest —
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.90 | 12.75 | 51.4% | 0.93 | 0.0143 | -0.005 | 28 | 0 | 2.20 | 95.1% | -0.07 | 0.0144 | -0.011 | ||||
| 7.95 | 11.80 | 50.0% | 0.92 | 0.0171 | -0.006 | 29 | 0 | 2.24 | 88.5% | -0.08 | 0.0172 | -0.012 | ||||
| 7.00 | 10.85 | 47.9% | 0.91 | 0.0206 | -0.008 | 30 | 0 | 2.29 | 82.1% | -0.09 | 0.0207 | -0.013 | ||||
| 6.10 | 9.95 | 47.5% | 0.89 | 0.0247 | -0.010 | 31 | 0 | 2.36 | 76.1% | -0.11 | 0.0249 | -0.015 | ||||
| 5.20 | 9.05 | 46.0% | 0.86 | 0.0296 | -0.012 | 32 | 0 | 2.46 | 70.5% | -0.14 | 0.0299 | -0.016 | ||||
| 4.35 | 8.20 | 45.2% | 0.83 | 0.0352 | -0.014 | 33 | 0 | 2.59 | 65.1% | -0.17 | 0.0356 | -0.017 | ||||
| 3.50 | 7.40 | 44.0% | 0.80 | 0.0415 | -0.016 | 34 | 0 | 2.75 | 60.0% | -0.20 | 0.0419 | -0.019 | ||||
| 2.73 | 6.65 | 43.4% | 0.75 | 0.0481 | -0.018 | 35 | 0 | 2.98 | 55.3% | -0.25 | 0.0487 | -0.020 | ||||
| 2.01 | 5.95 | 42.7% | 0.70 | 0.0546 | -0.019 | 36 | 0 | 3.25 | 50.7% | -0.30 | 0.0553 | -0.021 | ||||
| 1.36 | 5.30 | 42.0% | 0.65 | 0.0603 | -0.021 | 37 | 0 | 3.60 | 46.3% | -0.36 | 0.0613 | -0.022 | ||||
| 0.7800 | 4.70 | 41.3% | 0.58 | 0.0646 | -0.022 | 38 | 0.1000 | 4.00 | 42.5% | -0.42 | 0.0658 | -0.023 | ||||
| 0.2700 | 2.79 | 28.6% | 0.52 | 0.0669 | -0.022 | 39 | 2.24 | 2.70 | 40.8% | -0.49 | 0.0683 | -0.023 | ||||
| 0.0100 | 3.80 | 42.6% | 0.45 | 0.0669 | -0.022 | 40 | 2.76 | 3.45 | 5 | 41.8% | -0.56 | 0.0686 | -0.022 | |||
| 0 | 3.50 | 46.3% | 0.39 | 0.0648 | -0.022 | 41 | 1.70 | 5.65 | 40.4% | -0.62 | 0.0667 | -0.021 | ||||
| 0 | 3.20 | 49.4% | 0.33 | 0.0610 | -0.021 | 42 | 2.32 | 6.30 | 39.0% | -0.68 | 0.0633 | -0.020 | ||||
| 0 | 2.95 | 52.3% | 0.28 | 0.0562 | -0.019 | 43 | 3.05 | 7.05 | 38.3% | -0.74 | 0.0587 | -0.018 | ||||
| 0 | 2.78 | 55.5% | 0.23 | 0.0509 | -0.018 | 44 | 3.90 | 7.85 | 38.4% | -0.78 | 0.0536 | -0.016 | ||||
| 0 | 2.63 | 58.5% | 0.19 | 0.0453 | -0.016 | 45 | 4.75 | 8.70 | 37.9% | -0.82 | 0.0483 | -0.013 | ||||
| 0 | 2.51 | 61.5% | 0.16 | 0.0398 | -0.014 | 46 | 5.65 | 9.55 | 36.6% | -0.86 | 0.0429 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.42 | 64.6% | 0.13 | 0.0346 | -0.013 | 47 | 6.60 | 10.50 | 37.2% | -0.89 | 0.0377 | -0.009 | ||||
| 0 | 2.35 | 67.6% | 0.11 | 0.0299 | -0.011 | 48 | 7.50 | 11.40 | -0.92 | 0.0326 | -0.007 | |||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 23, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.