LUV cadeia de opções Southwest Airlines Co.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±38.5% (23.68–53.33) · IV ATM 42.6% · P/C open interest 1.27
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.45 | 20.70 | 99 | 48.9% | 0.94 | 0.0059 | 0.000 | 20 | 0.8000 | 1.11 | 245 | 51.5% | -0.07 | 0.0061 | -0.003 | ||
| 17.05 | 18.90 | 133 | 45.9% | 0.91 | 0.0078 | -0.001 | 22.5 | 1.17 | 1.54 | 318 | 49.8% | -0.10 | 0.0080 | -0.004 | ||
| 15.60 | 17.55 | 166 | 50.2% | 0.88 | 0.0099 | -0.002 | 25 | 1.65 | 1.93 | 156 | 47.7% | -0.13 | 0.0102 | -0.004 | ||
| 13.85 | 15.80 | 92 | 48.7% | 0.85 | 0.0121 | -0.003 | 27.5 | 2.14 | 2.56 | 257 | 46.0% | -0.17 | 0.0124 | -0.005 | ||
| 12.30 | 13.45 | 467 | 44.9% | 0.81 | 0.0142 | -0.004 | 30 | 2.80 | 3.30 | 2,321 | 44.7% | -0.21 | 0.0147 | -0.005 | ||
| 11.00 | 12.00 | 73 | 45.0% | 0.76 | 0.0162 | -0.004 | 32.5 | 3.80 | 4.20 | 1,153 | 44.5% | -0.26 | 0.0170 | -0.006 | ||
| 9.75 | 10.20 | 27 | 180 | 43.2% | 0.71 | 0.0180 | -0.005 | 35 | 4.80 | 5.10 | 650 | 43.3% | -0.31 | 0.0190 | -0.006 | |
| 8.45 | 9.05 | 276 | 42.7% | 0.66 | 0.0195 | -0.006 | 37.5 | 5.95 | 6.20 | 1,712 | 42.5% | -0.36 | 0.0208 | -0.006 | ||
| 7.30 | 8.05 | 315 | 42.4% | 0.61 | 0.0207 | -0.006 | 40 | 7.10 | 8.30 | 110 | 44.0% | -0.41 | 0.0222 | -0.007 | ||
| 6.35 | 6.75 | 248 | 41.2% | 0.57 | 0.0214 | -0.006 | 42.5 | 8.60 | 9.20 | 4 | 1,730 | 42.2% | -0.47 | 0.0234 | -0.007 | |
| 5.65 | 5.95 | 7 | 2,045 | 41.5% | 0.52 | 0.0219 | -0.006 | 45 | 10.10 | 10.80 | 25 | 41.8% | -0.52 | 0.0243 | -0.007 | |
| 4.65 | 5.40 | 13 | 412 | 41.1% | 0.47 | 0.0220 | -0.006 | 47.5 | 11.75 | 13.00 | 1,374 | 42.9% | -0.57 | 0.0249 | -0.006 | |
| 4.10 | 5.00 | 3,441 | 42.0% | 0.43 | 0.0218 | -0.006 | 50 | 13.55 | 14.30 | 1,553 | 41.2% | -0.63 | 0.0253 | -0.006 | ||
| 3.50 | 4.55 | 183 | 42.1% | 0.39 | 0.0213 | -0.006 | 52.5 | 15.40 | 16.25 | 464 | 41.0% | -0.68 | 0.0257 | -0.006 | ||
| 3.00 | 3.55 | 2,430 | 40.6% | 0.35 | 0.0207 | -0.006 | 55 | 17.50 | 18.25 | 1,681 | 41.2% | -0.73 | 0.0262 | -0.006 | ||
| 2.56 | 3.10 | 117 | 40.4% | 0.31 | 0.0199 | -0.006 | 57.5 | 19.40 | 20.35 | 3 | 40.5% | -0.77 | 0.0268 | -0.005 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.