LUV chaîne d'options Southwest Airlines Co.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±15.5% (33.10–45.26) · ATM IV 39.1% · P/C open interest 0.54
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.85 | 20.80 | 162 | 98.3% | 1.00 | 0.0015 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0700 | 2,160 | 61.7% | -0.01 | 0.0017 | -0.001 | ||
| 16.50 | 18.35 | 84 | 87.3% | 0.99 | 0.0027 | -0.000 | 22.5 | 0.0300 | 0.0900 | 1 | 1,657 | 56.0% | -0.01 | 0.0031 | -0.002 | |
| 14.20 | 15.60 | 720 | 72.0% | 0.98 | 0.0052 | -0.001 | 25 | 0.0300 | 0.1200 | 572 | 48.3% | -0.02 | 0.0057 | -0.003 | ||
| 11.85 | 13.25 | 421 | 64.1% | 0.96 | 0.0100 | -0.003 | 27.5 | 0.0900 | 0.2100 | 1,745 | 44.8% | -0.04 | 0.0105 | -0.004 | ||
| 9.55 | 10.75 | 1,206 | 54.3% | 0.92 | 0.0179 | -0.006 | 30 | 0.2500 | 0.3900 | 10 | 3,512 | 42.8% | -0.08 | 0.0185 | -0.007 | |
| 7.45 | 8.70 | 1,399 | 51.3% | 0.86 | 0.0285 | -0.010 | 32.5 | 0.5400 | 0.8900 | 3 | 1,479 | 42.8% | -0.15 | 0.0290 | -0.011 | |
| 5.55 | 6.80 | 695 | 48.4% | 0.76 | 0.0396 | -0.014 | 35 | 1.18 | 1.30 | 1 | 1,362 | 40.7% | -0.25 | 0.0400 | -0.014 | |
| 4.05 | 4.15 | 5 | 1,525 | 40.1% | 0.65 | 0.0486 | -0.016 | 37.5 | 2.04 | 2.19 | 10 | 3,086 | 40.0% | -0.36 | 0.0489 | -0.016 |
| 2.60 | 2.85 | 2 | 1,710 | 38.4% | 0.52 | 0.0531 | -0.017 | 40 | 3.30 | 3.40 | 6 | 870 | 39.8% | -0.49 | 0.0535 | -0.017 |
| 1.75 | 1.84 | 3 | 1,273 | 38.4% | 0.39 | 0.0519 | -0.016 | 42.5 | 4.70 | 4.90 | 891 | 38.3% | -0.62 | 0.0526 | -0.016 | |
| 1.06 | 1.14 | 7 | 1,562 | 37.8% | 0.28 | 0.0457 | -0.014 | 45 | 6.15 | 6.80 | 1,532 | 35.6% | -0.74 | 0.0475 | -0.014 | |
| 0.6500 | 0.7000 | 1 | 1,247 | 37.9% | 0.19 | 0.0368 | -0.011 | 47.5 | 8.00 | 8.90 | 503 | 32.0% | -0.83 | 0.0407 | -0.011 | |
| 0.3700 | 0.4600 | 6 | 7,242 | 38.3% | 0.13 | 0.0279 | -0.009 | 50 | 9.85 | 11.25 | 1,007 | -0.90 | 0.0341 | -0.009 | ||
| 0.0300 | 0.3700 | 1 | 3,542 | 36.8% | 0.08 | 0.0206 | -0.006 | 52.5 | 12.20 | 13.55 | 9 | -0.96 | 0.0274 | -0.009 | ||
| 0.1200 | 0.2200 | 2 | 2,864 | 40.0% | 0.06 | 0.0151 | -0.005 | 55 | 14.50 | 16.55 | 35 | -0.99 | 0.0166 | -0.004 | ||
| 0.1000 | 0.1600 | 839 | 42.0% | 0.04 | 0.0113 | -0.004 | 57.5 | 17.00 | 18.85 | 2 | -1.00 | 0.0008 | -0.004 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.