KMI Volatilität Kinder Morgan, Inc.
Cboe delayed options data · Stand 18:38 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 37.4% | +2.8pt | ±3.2% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 30.6% | +4.0pt | ±4.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 26.9% | +1.8pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 26.9% | +1.7pt | ±5.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 25.6% | +2.3pt | ±6.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 25.1% | +2.0pt | ±6.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 24.1% | +2.2pt | ±7.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 23.8% | +1.9pt | ±9.3% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 23.7% | +2.1pt | ±12.1% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 24.8% | +1.7pt | ±15.8% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 24.9% | +1.9pt | ±18.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 24.6% | +2.9pt | ±21.3% |
Volatility Smile — Oct 30, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.