KMI chuỗi quyền chọn Kinder Morgan, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±22.6% (24.71–39.12) · ATM IV 25.1% · P/C open interest 0.72
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.90 | 14.45 | 10 | 40.6% | 0.97 | 0.0084 | 0.000 | 18 | 0.2900 | 0.4000 | 2,076 | 35.5% | -0.05 | 0.0088 | -0.001 | ||
| 12.05 | 12.55 | 353 | 35.8% | 0.94 | 0.0129 | 0.000 | 20 | 0.3900 | 0.5200 | 182 | 32.4% | -0.08 | 0.0125 | -0.002 | ||
| 9.45 | 9.90 | 575 | 31.3% | 0.88 | 0.0201 | -0.001 | 23 | 0.7200 | 0.8400 | 655 | 29.5% | -0.13 | 0.0200 | -0.002 | ||
| 7.85 | 8.30 | 10 | 695 | 29.3% | 0.83 | 0.0259 | -0.001 | 25 | 1.05 | 1.17 | 2,826 | 27.9% | -0.18 | 0.0263 | -0.002 | |
| 6.40 | 6.85 | 1,022 | 27.8% | 0.77 | 0.0320 | -0.002 | 27 | 1.51 | 1.64 | 2,620 | 26.7% | -0.24 | 0.0328 | -0.003 | ||
| 4.60 | 4.90 | 4,289 | 26.2% | 0.65 | 0.0402 | -0.003 | 30 | 2.46 | 2.67 | 1,396 | 25.3% | -0.36 | 0.0415 | -0.003 | ||
| 3.60 | 3.90 | 1,904 | 25.6% | 0.57 | 0.0438 | -0.003 | 32 | 3.30 | 3.60 | 553 | 24.6% | -0.44 | 0.0455 | -0.003 | ||
| 2.42 | 2.82 | 2,355 | 25.4% | 0.45 | 0.0452 | -0.003 | 35 | 4.80 | 5.30 | 140 | 23.3% | -0.58 | 0.0477 | -0.003 | ||
| 1.81 | 2.07 | 947 | 24.6% | 0.37 | 0.0436 | -0.003 | 37 | 6.35 | 6.90 | 65 | 24.7% | -0.66 | 0.0468 | -0.003 | ||
| 1.20 | 1.36 | 1,087 | 24.5% | 0.27 | 0.0383 | -0.003 | 40 | 8.55 | 9.10 | 33 | 23.6% | -0.77 | 0.0435 | -0.002 | ||
| 0.5700 | 0.7400 | 4,091 | 24.7% | 0.16 | 0.0275 | -0.002 | 45 | 12.65 | 13.50 | 2 | -0.91 | 0.0298 | -0.000 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.