KMI catena di opzioni Kinder Morgan, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±9.3% (30.27–36.51) · ATM IV 23.8% · P/C open interest 0.37
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.75 | 16.15 | 8 | 69.0% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 18 | 0 | 0.0500 | 101 | 56.7% | -0.01 | 0.0025 | -0.001 | ||
| 13.20 | 14.15 | 22 | 75.8% | 1.00 | 0.0020 | 0.000 | 20 | 0 | 0.0700 | 1,154 | 49.0% | -0.01 | 0.0038 | -0.001 | ||
| 11.20 | 12.15 | 257 | 63.2% | 0.99 | 0.0047 | 0.000 | 22 | 0 | 0.0900 | 4,350 | 42.4% | -0.02 | 0.0062 | -0.002 | ||
| 9.75 | 11.20 | 44.6% | 0.99 | 0.0071 | 0.000 | 23 | 0 | 0.1000 | 25 | 39.1% | -0.02 | 0.0079 | -0.002 | |||
| 8.75 | 10.20 | 39.8% | 0.98 | 0.0104 | -0.000 | 24 | 0 | 0.1000 | 46 | 35.2% | -0.03 | 0.0103 | -0.002 | |||
| 8.35 | 9.20 | 1,094 | 50.1% | 0.97 | 0.0148 | -0.001 | 25 | 0.0200 | 0.1100 | 2,462 | 33.3% | -0.03 | 0.0137 | -0.002 | ||
| 7.15 | 8.15 | 7 | 40.0% | 0.96 | 0.0202 | -0.002 | 26 | 0.0400 | 0.1300 | 205 | 30.6% | -0.04 | 0.0185 | -0.003 | ||
| 6.40 | 7.20 | 2,050 | 40.1% | 0.94 | 0.0268 | -0.002 | 27 | 0.1000 | 0.1600 | 5 | 1,434 | 29.4% | -0.06 | 0.0254 | -0.003 | |
| 5.40 | 6.20 | 13 | 34.8% | 0.92 | 0.0354 | -0.003 | 28 | 0.0100 | 0.2100 | 100 | 556 | 24.4% | -0.09 | 0.0351 | -0.004 | |
| 4.55 | 5.25 | 93 | 32.2% | 0.88 | 0.0472 | -0.004 | 29 | 0.2500 | 0.3300 | 11 | 838 | 26.9% | -0.13 | 0.0481 | -0.005 | |
| 3.75 | 4.00 | 64 | 10.3K | 26.3% | 0.82 | 0.0620 | -0.005 | 30 | 0.4000 | 0.4800 | 3 | 2,738 | 26.0% | -0.18 | 0.0636 | -0.006 |
| 3.00 | 3.55 | 821 | 28.8% | 0.75 | 0.0774 | -0.007 | 31 | 0.6000 | 0.7100 | 8 | 449 | 25.2% | -0.25 | 0.0799 | -0.007 | |
| 2.25 | 2.58 | 106 | 1,031 | 25.0% | 0.67 | 0.0913 | -0.008 | 32 | 0.7900 | 1.00 | 302 | 1,504 | 23.5% | -0.34 | 0.0949 | -0.008 |
| 1.62 | 1.87 | 7 | 2,911 | 23.3% | 0.57 | 0.1008 | -0.008 | 33 | 1.34 | 1.40 | 2 | 372 | 24.2% | -0.44 | 0.1060 | -0.009 |
| 1.24 | 1.38 | 29 | 1,938 | 23.9% | 0.47 | 0.1037 | -0.008 | 34 | 1.78 | 1.92 | 1 | 303 | 23.3% | -0.55 | 0.1107 | -0.009 |
| 0.8600 | 0.9800 | 35 | 14.4K | 23.6% | 0.37 | 0.0992 | -0.008 | 35 | 2.33 | 2.64 | 1 | 1,127 | 23.1% | -0.66 | 0.1080 | -0.008 |
| 0.5400 | 0.6900 | 16 | 2,335 | 23.2% | 0.28 | 0.0889 | -0.007 | 36 | 3.10 | 3.35 | 23.1% | -0.75 | 0.0984 | -0.007 | ||
| 0.3800 | 0.4700 | 140 | 725 | 23.5% | 0.21 | 0.0752 | -0.006 | 37 | 3.55 | 4.20 | 16.6% | -0.83 | 0.0832 | -0.006 | ||
| 0.2500 | 0.3300 | 86 | 636 | 23.8% | 0.15 | 0.0609 | -0.005 | 38 | 4.40 | 5.10 | 46 | -0.90 | 0.0645 | -0.005 | ||
| 0.1600 | 0.2600 | 2 | 130 | 24.6% | 0.11 | 0.0478 | -0.004 | 39 | 5.20 | 6.05 | -0.94 | 0.0459 | -0.003 | |||
| 0.0900 | 0.1800 | 55 | 7,748 | 24.6% | 0.08 | 0.0370 | -0.003 | 40 | 6.10 | 7.20 | 3 | -0.96 | 0.0305 | -0.002 | ||
| 0.0400 | 0.2000 | 87 | 26.5% | 0.06 | 0.0287 | -0.003 | 41 | 7.05 | 8.55 | -0.98 | 0.0198 | -0.001 | ||||
| 0.0100 | 0.1600 | 163 | 26.9% | 0.05 | 0.0226 | -0.002 | 42 | 8.00 | 9.60 | -0.99 | 0.0130 | 0.000 | ||||
| 0.0100 | 0.1100 | 10 | 27.3% | 0.04 | 0.0183 | -0.002 | 43 | 9.00 | 10.60 | -0.99 | 0.0088 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.1200 | 29.4% | 0.03 | 0.0151 | -0.002 | 44 | 10.00 | 11.60 | -0.99 | 0.0063 | 0.000 | |||||
| 0 | 0.1000 | 2,005 | 30.4% | 0.03 | 0.0127 | -0.002 | 45 | 11.00 | 12.10 | -1.00 | 0.0047 | 0.000 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Jan 15, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.