KLAC volatilità KLA Corporation
Cboe delayed options data · aggiornato al 03:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 63.3% | -5.6pt | ±5.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 71.1% | +1.8pt | ±9.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 64.8% | +0.5pt | ±11.5% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 64.4% | -1.2pt | ±13.4% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 61.6% | +0.4pt | ±14.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 58.8% | -3.5pt | ±15.2% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 55.5% | +0.4pt | ±17.9% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 53.4% | +1.4pt | ±20.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 54.7% | -0.7pt | ±27.8% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 55.2% | -1.3pt | ±35.2% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 56.2% | +1.7pt | ±41.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 54.1% | +1.3pt | ±47.0% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.