GME volatilidade GameStop Corp.
Cboe delayed options data · em 20:04 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 77.2% | -13.7pt | ±6.5% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 73.8% | -16.7pt | ±10.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 67.6% | -12.9pt | ±12.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 62.9% | -12.3pt | ±13.2% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 58.2% | -11.5pt | ±13.8% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 58.5% | -12.4pt | ±15.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 58.9% | -12.7pt | ±19.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 55.6% | -11.7pt | ±21.7% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 54.7% | -10.1pt | ±27.8% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 53.3% | — | ±29.5% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 55.7% | — | ±36.1% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 56.4% | — | ±42.7% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 54.8% | — | ±46.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 54.1% | — | ±47.8% |
Sorriso de volatilidade — Oct 30, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.