GME volatilité GameStop Corp.
Cboe delayed options data · au 12:36 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 79.2% | -19.1pt | ±8.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 85.0% | -25.2pt | ±13.3% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 80.3% | -19.8pt | ±15.4% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 75.0% | -24.3pt | ±16.6% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 70.2% | -15.0pt | ±17.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 69.8% | -17.4pt | ±18.9% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 70.4% | -21.2pt | ±23.4% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 64.6% | -15.8pt | ±25.8% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 59.6% | -17.2pt | ±30.9% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 57.4% | — | ±32.3% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 59.2% | — | ±38.4% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 57.3% | — | ±43.4% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 55.6% | — | ±47.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 57.4% | — | ±50.5% |
Smile de volatilité — Oct 30, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.