GM volatilità General Motors Company
Cboe delayed options data · aggiornato al 00:35 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 33.1% | -2.4pt | ±2.0% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 29.1% | -1.3pt | ±3.7% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 30.7% | +0.5pt | ±5.2% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 30.1% | +0.3pt | ±6.0% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 31.8% | +0.5pt | ±7.3% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 30.6% | -0.0pt | ±7.8% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 29.9% | +0.6pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 34.1% | +2.2pt | ±14.7% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 33.0% | +1.1pt | ±16.0% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 33.8% | +1.7pt | ±19.8% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 34.1% | +3.1pt | ±24.0% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 35.2% | +2.3pt | ±28.3% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 35.2% | +2.1pt | ±32.5% |
Volatility smile — Sep 18, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.