VanEck Gold Miners ETF (GDX · ETF)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen
Cboe delayed options data · Stand 21:54 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (3,120 Kontrakte, 21 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (30 bisher)
Erwartete Bewegung · Nov 20, 2026 (31 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±9.4% (Spanne 78.28–94.53) von Nov 20, 2026. ATM Straddle: 8.12 @ Strike 86.5 · ATM IV: 40.4%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 77.77 | -10% | 79.9% | 20.1% |
| 82.09 | -5% | 64.7% | 35.3% |
| 86.41 | +0% | 47.7% | 52.3% |
| 90.73 | +5% | 31.8% | 68.2% |
| 95.05 | +10% | 19.2% | 80.8% |
Modellbasierte Wahrscheinlichkeiten, bei Ablauf über bzw. unter dem jeweiligen Niveau zu schließen: Schätzungen unter bestimmten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Nov 20, 2026 · Lognormales Modell mit Drift null: eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | ±1.7% | 40.7% | 10.8K |
| Oct 23, 2026 | 3 | ±3.1% | 42.8% | 129.2K |
| Oct 26, 2026 | 6 | ±3.8% | 36.9% | 4,225 |
| Oct 28, 2026 | 8 | ±4.8% | 40.5% | 2,246 |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±5.7% | 43.0% | 38.6K |
| Nov 02, 2026 | 13 | ±6.0% | 40.2% | 363 |
| Nov 04, 2026 | 15 | ±6.7% | 41.7% | 0 |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±7.2% | 41.5% | 10.7K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±8.5% | 41.5% | 4,105 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±9.4% | 40.4% | 228.8K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±10.2% | 39.6% | 4,248 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±12.7% | 39.6% | 559.6K |
Open Interest nach Strike · Nov 20
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 75 P · 76.7K67 P · 74.5K80 P · 50.5K100 C · 48.7K110 C · 47.4K
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Tagesschlusspreise; Financial Modeling Prep.
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Von 130 aufgezeichnete Snapshot-zu-Ergebnis-Vergleiche bisher; der Schlusskurs lag innerhalb der erwarteten Spanne 80.0% der Fälle.
Über VanEck Gold Miners ETF
The VanEck Gold Miners ETF (GDX) aims to closely track the total return of the MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDXTR), mirroring both its price changes and any income generated. This objective is pursued prior to the deduction of any fees or operational expenses. The MVGDXTR index itself serves as a benchmark for the collective performance of companies engaged in the worldwide gold mining industry.
ETF · Asset Management · AMEX · Profil: Financial Modeling Prep
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