FSLR volatilidade First Solar, Inc.
Cboe delayed options data · em 21:50 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 56.5% | -0.9pt | ±2.5% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 42.9% | -1.5pt | ±5.1% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 44.8% | -1.6pt | ±7.3% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 45.3% | -0.2pt | ±8.9% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 46.4% | -1.9pt | ±10.5% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 46.5% | -1.8pt | ±11.7% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 46.8% | -0.9pt | ±13.0% |
| Oct 23, 2026 | 50 | 49.3% | -2.8pt | ±14.6% |
| Nov 20, 2026 | 78 | 54.8% | -0.8pt | ±20.3% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 53.7% | -0.9pt | ±23.2% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 52.5% | -0.5pt | ±25.5% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 53.1% | -0.3pt | ±31.1% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 52.9% | -0.3pt | ±37.2% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 53.1% | — | ±42.6% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 52.8% | +0.7pt | ±48.6% |
Sorriso de volatilidade — Sep 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.