FSLR chuỗi quyền chọn First Solar, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±20.0% (137.96–206.91) · ATM IV 51.5% · Open interest P/C 1.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 81.55 | 85.00 | 55 | 71.6% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 90 | 0 | 0.3700 | 2 | 300 | 61.3% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | |
| 76.70 | 80.05 | 44 | 67.3% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 95 | 0 | 0.5100 | 56 | 59.4% | -0.01 | 0.0005 | -0.006 | ||
| 71.80 | 75.30 | 83 | 64.5% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 100 | 0.0100 | 0.5000 | 1 | 1,274 | 54.9% | -0.01 | 0.0008 | -0.009 | |
| 67.00 | 70.45 | 44 | 61.5% | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 105 | 0.0100 | 0.7300 | 247 | 53.6% | -0.02 | 0.0011 | -0.012 | ||
| 62.80 | 65.45 | 80 | 61.1% | 0.97 | 0.0015 | -0.005 | 110 | 0.2900 | 0.6800 | 8,832 | 51.6% | -0.03 | 0.0015 | -0.016 | ||
| 58.15 | 60.60 | 23 | 58.2% | 0.96 | 0.0020 | -0.012 | 115 | 0.5900 | 0.9000 | 31 | 544 | 51.4% | -0.04 | 0.0020 | -0.022 | |
| 53.55 | 56.20 | 47 | 57.3% | 0.94 | 0.0026 | -0.019 | 120 | 0.8700 | 1.60 | 3,656 | 52.4% | -0.06 | 0.0026 | -0.028 | ||
| 49.05 | 51.55 | 289 | 55.1% | 0.92 | 0.0033 | -0.027 | 125 | 1.34 | 2.03 | 682 | 51.6% | -0.08 | 0.0034 | -0.036 | ||
| 44.75 | 47.30 | 293 | 54.4% | 0.90 | 0.0041 | -0.036 | 130 | 2.12 | 2.61 | 1 | 4,184 | 51.6% | -0.10 | 0.0041 | -0.044 | |
| 40.55 | 43.30 | 241 | 53.9% | 0.87 | 0.0049 | -0.045 | 135 | 2.68 | 3.65 | 1,916 | 51.2% | -0.13 | 0.0049 | -0.053 | ||
| 36.65 | 39.20 | 413 | 53.1% | 0.84 | 0.0057 | -0.055 | 140 | 3.75 | 4.95 | 43 | 9,762 | 51.9% | -0.17 | 0.0057 | -0.061 | |
| 32.90 | 35.50 | 568 | 52.7% | 0.80 | 0.0064 | -0.063 | 145 | 4.85 | 5.85 | 95 | 7,832 | 50.6% | -0.20 | 0.0065 | -0.069 | |
| 29.40 | 32.05 | 1 | 1,817 | 52.5% | 0.76 | 0.0071 | -0.072 | 150 | 6.60 | 7.20 | 11 | 9,566 | 50.9% | -0.24 | 0.0072 | -0.077 |
| 26.80 | 28.65 | 247 | 53.2% | 0.72 | 0.0078 | -0.079 | 155 | 8.55 | 9.15 | 6 | 1,962 | 51.7% | -0.29 | 0.0079 | -0.083 | |
| 23.75 | 25.70 | 246 | 53.0% | 0.67 | 0.0083 | -0.085 | 160 | 10.05 | 11.00 | 4,990 | 50.7% | -0.33 | 0.0084 | -0.089 | ||
| 20.90 | 22.80 | 633 | 52.5% | 0.63 | 0.0087 | -0.089 | 165 | 12.25 | 13.40 | 3,853 | 50.9% | -0.37 | 0.0088 | -0.093 | ||
| 18.65 | 19.95 | 2 | 280 | 52.4% | 0.58 | 0.0090 | -0.093 | 170 | 14.70 | 15.65 | 78 | 3,400 | 50.6% | -0.42 | 0.0092 | -0.096 |
| 16.35 | 17.55 | 66 | 402 | 52.1% | 0.54 | 0.0091 | -0.095 | 175 | 17.25 | 18.60 | 35 | 1,556 | 50.8% | -0.47 | 0.0094 | -0.097 |
| 14.00 | 15.65 | 13 | 618 | 51.9% | 0.50 | 0.0092 | -0.096 | 180 | 20.40 | 21.30 | 12 | 6,562 | 50.7% | -0.51 | 0.0094 | -0.097 |
| 12.35 | 13.55 | 23 | 250 | 51.8% | 0.45 | 0.0091 | -0.095 | 185 | 23.30 | 24.90 | 10 | 1,011 | 51.1% | -0.56 | 0.0094 | -0.096 |
| 10.55 | 11.90 | 95 | 970 | 51.6% | 0.41 | 0.0090 | -0.093 | 190 | 26.45 | 28.30 | 7 | 4,206 | 50.8% | -0.60 | 0.0093 | -0.094 |
| 9.20 | 10.35 | 11 | 138 | 51.7% | 0.37 | 0.0087 | -0.091 | 195 | 30.10 | 31.30 | 1,055 | 50.2% | -0.64 | 0.0091 | -0.091 | |
| 7.80 | 8.90 | 86 | 1,700 | 51.3% | 0.33 | 0.0084 | -0.087 | 200 | 33.60 | 35.65 | 24 | 606 | 50.8% | -0.68 | 0.0088 | -0.087 |
| 5.75 | 6.65 | 67 | 1,873 | 51.3% | 0.27 | 0.0076 | -0.079 | 210 | 41.30 | 43.75 | 2 | 1,528 | 50.8% | -0.75 | 0.0080 | -0.077 |
| 3.80 | 4.95 | 105 | 5,521 | 50.6% | 0.21 | 0.0066 | -0.069 | 220 | 49.70 | 52.20 | 5 | 1,503 | 50.8% | -0.81 | 0.0072 | -0.067 |
| 3.10 | 3.80 | 25 | 5,337 | 52.0% | 0.16 | 0.0057 | -0.060 | 230 | 58.45 | 61.15 | 1 | 1,131 | 50.5% | -0.86 | 0.0063 | -0.057 |
| 2.17 | 2.77 | 1 | 1,224 | 51.8% | 0.13 | 0.0048 | -0.051 | 240 | 67.55 | 70.25 | 3 | 444 | 49.4% | -0.90 | 0.0055 | -0.046 |
| 1.49 | 2.07 | 14 | 6,854 | 51.8% | 0.10 | 0.0039 | -0.042 | 250 | 77.25 | 79.75 | 1,215 | 49.5% | -0.94 | 0.0047 | -0.038 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 15, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.