DIA biến động State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.13.9%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.9.4%
HV6011.7%
Chênh lệch IV − HV20
+4.5pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
2
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
28/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 20:04 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 14.6% | +2.9pt | ±1.2% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 14.4% | +2.9pt | ±2.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 14.2% | +3.1pt | ±2.6% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 14.1% | +3.2pt | ±3.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 13.9% | +3.5pt | ±3.3% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 13.7% | +3.4pt | ±3.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 14.2% | +3.4pt | ±4.7% |
| Dec 31, 2026 | 73 | 14.2% | +3.6pt | ±5.1% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 14.3% | +3.5pt | ±5.7% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 14.9% | +3.7pt | ±7.8% |
| Mar 31, 2027 | 163 | 15.3% | +3.3pt | ±8.2% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 15.4% | +3.8pt | ±10.2% |
| Jun 30, 2027 | 254 | 15.5% | +3.8pt | ±10.5% |
| Sep 30, 2027 | 346 | 15.9% | +3.6pt | ±12.6% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 16.2% | +3.9pt | ±14.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 16.3% | +4.0pt | ±14.9% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20