Chevron Corporation (CVX)
Vue d'ensemble · Chaîne d'options · Volatilité · Historique des mouvements attendus · Résultats
Cboe delayed options data · au 09:35 UTC · Chiffres dérivés de la chaîne complète (1,108 contrats, 14 expirations) · Le percentile IV sur historique propre apparaît après 60 jours enregistrés (29 jusqu'à présent)
Mouvement attendu · Nov 20, 2026 (31 jours)
Méthodologie →Lue à partir des prix d'options : le straddle à la monnaie coûte ce montant, ce que le marché évalue comme un mouvement d'environ cette ampleur dans un sens ou dans l'autre d'ici cette date. Il s'agit d'une estimation du mouvement, non d'une prédiction de direction.
Les options anticipent un mouvement d'environ ±6.8% (fourchette 209.30–239.95) par Nov 20, 2026. Straddle ATM: 15.32 @ strike 225 · ATM IV: 27.7%.
Distribution de probabilité
Modèle & hypothèses →La courbe indique où un modèle lognormal, alimenté par la volatilité implicite actuelle, situe la plage des résultats possibles à cette échéance. Zone ombrée : la bande de mouvement attendu.
| Niveau | vs prix | P(au-dessus)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(en dessous) |
|---|---|---|---|
| 202.17 | -10% | 89.7% | 10.3% |
| 213.40 | -5% | 72.4% | 27.6% |
| 224.63 | +0% | 48.4% | 51.6% |
| 235.86 | +5% | 26.0% | 74.0% |
| 247.09 | +10% | 11.1% | 88.9% |
Probabilités estimées par le modèle de terminer au-dessus ou en dessous de chaque niveau à l'expiration : estimations fondées sur des hypothèses données, pas des prédictions.
Explorateur de probabilités
Faites glisser le curseur jusqu'à n'importe quel niveau pour voir la probabilité estimée par le modèle que l'action termine au-dessus ou en dessous de ce niveau à l'échéance sélectionnée.
Horizon: Nov 20, 2026 · modèle log-normal à dérive nulle : une estimation, pas une prédiction. Hypothèses
Échéances
Ouvrir la chaîne →| Expire | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variation implicite | ATM IV | Int. ouverts |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±2.5% | 29.3% | 35.6K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±4.4% | 31.8% | 14.9K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±5.3% | 29.8% | 6,870 |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±6.0% | 28.6% | 2,454 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±6.8% | 27.7% | 67.4K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±7.2% | 27.1% | 966 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±8.8% | 27.3% | 94.3K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±10.3% | 26.1% | 132.7K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±13.9% | 27.3% | 32.2K |
Open interest par strike · Nov 20
Là où les positions sur options sont concentrées. Les barres bleu-vert représentent les calls, les barres rouges les puts ; la ligne en pointillés correspond au prix actuel.
Plus fortes concentrations d'open interest (toutes expirations ≤ 60 jours) : 230 C · 29.0K240 C · 26.2K220 C · 22.4K250 C · 14.7K200 P · 10.7K
Structure par terme de l'IV
Page volatilité →Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance. Une bosse autour d'une date marque souvent un événement planifié que le marché intègre dans ses prix.
Quand l'open interest expire-t-il ?
Volatilité implicite vs réalisée
HV calculée à partir de nos clôtures journalières enregistrées (annualisée) ; IV30 interpolée à partir de la chaîne. Méthode
Prix, 60 dernières séances
Clôtures journalières ; Financial Modeling Prep.
Historique
Historique complet →Sur 121 comparaisons instantané/résultat enregistrées jusqu'à présent, la clôture s'est inscrite à l'intérieur de la fourchette anticipée 76.9% du temps.
Réactions passées aux résultats
|Réaction| moyenne 2.5% · médiane 1.7% (20 résultats). Fenêtre de deux séances de clôture à clôture ; définition
À propos Chevron Corporation
Chevron Corporation functions as a global energy and chemicals powerhouse, orchestrating its diverse operations worldwide. The company's business is organized into two primary divisions: Upstream and Downstream. The Upstream segment focuses on the full lifecycle of crude oil and natural gas, from their initial exploration and development to production and subsequent transportation. This also encompasses the processing, liquefaction, transit, and regasification of liquefied natural gas (LNG), as well as pipeline transport of crude oil and the movement, storage, and sale of natural gas. Additionally, this segment manages a facility dedicated to converting natural gas into liquid fuels. In contrast, the Downstream segment is tasked with refining crude oil into a variety of petroleum products. Its activities include the merchandising of crude oil, refined goods, and lubricants, in addition to the creation and distribution of renewable fuels. This division is also responsible for moving crude oil and refined products using a range of methods, including pipelines, ships, motor vehicles, and rail cars. Furthermore, it produces and markets bulk petrochemicals, industrial-grade plastics, an
Énergie · Oil & Gas Integrated · NYSE · Profil : Financial Modeling Prep
Titres associés · Énergie
CCJ · IV 46.5%HAL · IV 40.3%XOM · IV 29.2%FSLR · IV 60.2%OXY · IV 35.0%ET · IV 20.6%