CVX cadeia de opções Chevron Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±14.1% (192.51–255.62) · IV ATM 27.7% · P/C open interest 1.07
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 107.40 | 111.00 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 115 | 0 | 0.3000 | 124 | 44.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||||
| 102.35 | 106.05 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 120 | 0 | 0.3300 | 139 | 42.6% | -0.01 | 0.0003 | -0.003 | ||||
| 97.45 | 100.85 | 1 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 125 | 0.0200 | 0.3700 | 108 | 40.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.004 | |||
| 92.50 | 96.10 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 130 | 0.0400 | 0.4200 | 115 | 39.3% | -0.01 | 0.0005 | -0.005 | ||||
| 87.55 | 91.30 | 16 | 38.2% | 0.99 | 0.0004 | 0.000 | 135 | 0.1000 | 0.4700 | 217 | 38.0% | -0.01 | 0.0006 | -0.006 | ||
| 82.55 | 85.95 | 27 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 140 | 0.1800 | 0.5400 | 251 | 36.9% | -0.02 | 0.0008 | -0.007 | |||
| 78.25 | 81.10 | 42 | 37.6% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 145 | 0.2900 | 0.6300 | 329 | 35.9% | -0.02 | 0.0010 | -0.009 | ||
| 73.60 | 76.25 | 47 | 37.7% | 0.98 | 0.0012 | -0.002 | 150 | 0.3900 | 0.7400 | 427 | 34.7% | -0.03 | 0.0013 | -0.011 | ||
| 68.35 | 71.25 | 107 | 33.1% | 0.97 | 0.0015 | -0.004 | 155 | 0.5500 | 0.9200 | 450 | 33.9% | -0.04 | 0.0017 | -0.013 | ||
| 63.90 | 66.35 | 120 | 33.3% | 0.96 | 0.0019 | -0.007 | 160 | 0.6200 | 1.14 | 1,230 | 32.6% | -0.05 | 0.0021 | -0.015 | ||
| 59.25 | 61.25 | 122 | 31.2% | 0.95 | 0.0023 | -0.010 | 165 | 0.9600 | 1.44 | 694 | 32.2% | -0.06 | 0.0025 | -0.017 | ||
| 54.05 | 56.65 | 156 | 28.9% | 0.94 | 0.0029 | -0.013 | 170 | 1.28 | 1.80 | 799 | 31.6% | -0.07 | 0.0031 | -0.020 | ||
| 49.55 | 52.15 | 127 | 29.0% | 0.92 | 0.0035 | -0.017 | 175 | 1.66 | 2.28 | 1,402 | 30.9% | -0.09 | 0.0037 | -0.023 | ||
| 45.90 | 47.65 | 1 | 530 | 30.3% | 0.90 | 0.0042 | -0.021 | 180 | 2.16 | 2.86 | 3,156 | 30.3% | -0.11 | 0.0044 | -0.027 | |
| 41.15 | 43.45 | 675 | 29.2% | 0.87 | 0.0050 | -0.025 | 185 | 2.81 | 3.60 | 1,934 | 29.9% | -0.14 | 0.0052 | -0.030 | ||
| 37.55 | 39.35 | 553 | 29.8% | 0.85 | 0.0059 | -0.030 | 190 | 3.75 | 4.45 | 1,679 | 29.6% | -0.17 | 0.0060 | -0.034 | ||
| 33.55 | 35.40 | 516 | 29.3% | 0.81 | 0.0067 | -0.034 | 195 | 4.60 | 5.45 | 947 | 28.9% | -0.20 | 0.0069 | -0.038 | ||
| 29.25 | 31.35 | 2,066 | 28.0% | 0.77 | 0.0076 | -0.038 | 200 | 5.80 | 6.80 | 1,108 | 28.7% | -0.24 | 0.0077 | -0.042 | ||
| 23.10 | 24.55 | 2,021 | 28.2% | 0.69 | 0.0091 | -0.046 | 210 | 9.00 | 10.05 | 974 | 28.2% | -0.33 | 0.0091 | -0.047 | ||
| 17.35 | 18.60 | 1,680 | 27.7% | 0.59 | 0.0100 | -0.050 | 220 | 13.25 | 13.90 | 366 | 27.6% | -0.43 | 0.0100 | -0.051 | ||
| 12.45 | 13.85 | 11 | 1,715 | 27.3% | 0.49 | 0.0103 | -0.051 | 230 | 18.40 | 19.40 | 68 | 27.5% | -0.53 | 0.0103 | -0.051 | |
| 9.00 | 10.15 | 1,561 | 27.4% | 0.39 | 0.0099 | -0.049 | 240 | 23.95 | 25.90 | 39 | 26.9% | -0.62 | 0.0100 | -0.048 | ||
| 6.25 | 7.40 | 4 | 1,452 | 27.4% | 0.31 | 0.0090 | -0.045 | 250 | 31.65 | 33.10 | 9 | 27.3% | -0.71 | 0.0093 | -0.043 | |
| 4.30 | 5.35 | 412 | 27.6% | 0.23 | 0.0078 | -0.039 | 260 | 39.40 | 41.15 | 6 | 27.2% | -0.79 | 0.0083 | -0.038 | ||
| 2.92 | 3.90 | 473 | 27.9% | 0.18 | 0.0065 | -0.033 | 270 | 48.10 | 50.85 | 2 | 29.2% | -0.85 | 0.0070 | -0.031 | ||
| 2.07 | 2.63 | 102 | 28.0% | 0.13 | 0.0053 | -0.028 | 280 | 57.25 | 59.90 | 1 | 29.9% | -0.90 | 0.0057 | -0.024 | ||
| 1.38 | 2.06 | 676 | 28.6% | 0.10 | 0.0042 | -0.023 | 290 | 66.70 | 68.90 | 30.0% | -0.93 | 0.0043 | -0.017 | |||
| 1.02 | 1.45 | 155 | 29.1% | 0.07 | 0.0034 | -0.018 | 300 | 76.30 | 79.10 | 32.5% | -0.96 | 0.0031 | -0.009 | |||
| 0.6400 | 1.18 | 166 | 29.6% | 0.05 | 0.0026 | -0.015 | 310 | 86.25 | 88.90 | 1 | 34.7% | -0.97 | 0.0021 | -0.003 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.