ConocoPhillips (COP)
Übersicht · Options-Chain · Volatilität · Historie der erwarteten Bewegungen · Quartalsergebnisse
Cboe delayed options data · Stand 03:33 UTC · Aus der vollständigen Options-Chain abgeleitete Kennzahlen (1,366 Kontrakte, 17 Verfallstermine) · IV-Perzentil der eigenen Historie erscheint nach 60 erfassten Tagen (3 bisher)
Erwartete Bewegung — Sep 18, 2026 (16 Tage)
Methodik →Aus den Optionspreisen abgelesen: Der at-the-money Straddle kostet so viel, sodass der Markt bis zu diesem Datum eine Bewegung ungefähr dieser Größenordnung in beide Richtungen einpreist. Es handelt sich um eine Schätzung der Bewegungsgröße, nicht um eine Richtungsprognose.
Optionen preisen eine Bewegung von etwa ±4.7% (Spanne 130.79–143.71) von Sep 18, 2026. ATM Straddle: 6.46 @ Strike 137 · ATM IV: 28.6%.
Wahrscheinlichkeitsverteilung
Modell & Annahmen →Die Kurve zeigt, wo ein lognormales Modell, gespeist mit der aktuellen Implied Volatility, die Bandbreite der möglichen Kursentwicklungen bis zu diesem Verfallstermin ansiedelt. Schattiert: das erwartete Move-Band.
| Niveau | vs. Kurs | P(darüber)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(darunter) |
|---|---|---|---|
| 123.53 | -10% | 95.8% | 4.2% |
| 130.39 | -5% | 79.5% | 20.5% |
| 137.25 | +0% | 48.8% | 51.2% |
| 144.11 | +5% | 20.0% | 80.0% |
| 150.98 | +10% | 5.3% | 94.7% |
Modellgeschätzte Wahrscheinlichkeiten, bei Verfall ober- oder unterhalb eines bestimmten Niveaus zu schließen – Schätzungen unter den genannten Annahmen, keine Prognosen.
Wahrscheinlichkeits-Explorer
Ziehen Sie den Regler auf ein beliebiges Niveau und sehen Sie, wie hoch die vom Modell geschätzte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Aktie zum gewählten Verfallstermin darüber oder darunter schließt.
Horizont: Sep 18, 2026 · Lognormales Modell, null Drift – eine Schätzung, keine Prognose. Annahmen
Verfallstermine
Chain öffnen →| Läuft ab | DTEDays to expiration, in calendar days. | Implizierte Bewegung | ATM IV | Open Int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | ±1.9% | 31.2% | 7,681 |
| Sep 11, 2026 | 9 | ±3.5% | 28.2% | 4,157 |
| Sep 18, 2026 | 16 | ±4.7% | 28.6% | 58.0K |
| Sep 25, 2026 | 23 | ±5.9% | 29.4% | 2,839 |
| Oct 02, 2026 | 30 | ±7.0% | 30.4% | 1,048 |
| Oct 09, 2026 | 37 | ±7.5% | 29.5% | 910 |
| Oct 16, 2026 | 44 | ±8.5% | 30.2% | 18.3K |
| Nov 20, 2026 | 79 | ±11.9% | 31.7% | 39.1K |
| Dec 18, 2026 | 107 | ±13.6% | 31.5% | 46.9K |
| Jan 15, 2027 | 135 | ±15.2% | 31.6% | 74.7K |
| Feb 19, 2027 | 170 | ±16.8% | 31.1% | 1,455 |
| Mar 19, 2027 | 198 | ±17.8% | 30.7% | 8,487 |
Open Interest nach Strike — Sep 18
Wo Optionspositionen konzentriert sind. Blaugrüne Balken sind Calls, rote Balken sind Puts; die gestrichelte Linie ist der aktuelle Kurs.
Größte Open-Interest-Konzentrationen (alle Verfälle ≤ 60 Tage): 120 C · 7,915130 C · 7,540140 C · 6,584125 C · 6,424110 P · 4,481
IV-Laufzeitstruktur
Volatilitätsseite →At-the-money Implied Volatility für jede Fälligkeit. Ein Buckel um ein bestimmtes Datum markiert häufig ein geplantes Ereignis, das der Markt einpreist.
Wann verfällt das Open Interest?
Implizite vs. realisierte Volatilität
HV aus unseren gespeicherten Tagesschlusskursen (annualisiert); IV30 interpoliert aus der Chain. Methode
Kurs, letzte 60 Handelstage
Erfolgsbilanz
Vollständiger Verlauf →Jeden Handelstag erfassen wir, was der Optionsmarkt für jeden Verfallstermin einpreist – bevor das Ergebnis bekannt ist. Sobald Verfallstermine beginnen sich aufzulösen, vergleicht dieser Abschnitt Erwartetes mit Eingetretenem, und das Protokoll wird niemals überschrieben. Aufzeichnung seit dem 31. Aug. 2026.
Vergangene Kursreaktionen auf Ergebnisse
Durchschn. |Reaktion| 2.6% · Median 2.0% (20 Berichte) — Zwei-Sitzungen-Schlusskurs-zu-Schlusskurs-Fenster; Definition
Über ConocoPhillips
ConocoPhillips is an energy company that engages in the global exploration, production, transportation, and marketing of various resources, including crude petroleum, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids (NGLs). Its primary operations are centered on both conventional and tight oil formations, shale gas, heavy crude, LNG developments, and oil sands projects. The company's extensive portfolio includes unconventional resources located in North America; established conventional assets spanning North America, Europe, Asia, and Australia; numerous LNG ventures; oil sands properties within Canada; and a significant inventory of potential conventional and unconventional exploration opportunities. ConocoPhillips was established in 1917 and its corporate headquarters are situated in Houston, Texas.
Energie · Oil & Gas Exploration & Production · NYSE · Profil: Financial Modeling Prep
Verwandte Wertpapiere — Energie
RUN · IV 72.9%ET · IV 17.2%OXY · IV 31.6%CVX · IV 25.4%XOM · IV 27.8%FSLR · IV 47.7%