COP 期权链 ConocoPhillips

到期日 Cboe delayed options data · 截至 03:33 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±13.6% (118.60–155.90) · ATM IV 31.5% · P/C 未平仓量 0.77

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
66.50	69.65		41	68.6%	1.00	0.0002	0.000	70	0	0.1600		656	52.9%	-0.00	0.0003	-0.002
60.75	64.70		39	50.2%	1.00	0.0004	0.000	75	0	2.19		2,778	73.9%	-0.01	0.0005	-0.003
58.50	61.50		8		0.99	0.0004	0.000	77.5	0	1.39		117	64.0%	-0.01	0.0006	-0.003
56.60	58.85		81		0.99	0.0006	0.000	80	0.1000	0.2100	4	3,193	47.3%	-0.01	0.0008	-0.004
54.15	56.35		41		0.99	0.0007	0.000	82.5	0.0300	0.3300		395	45.9%	-0.01	0.0009	-0.004
51.70	54.00		33		0.99	0.0009	0.000	85	0.0500	0.4600	1	839	45.9%	-0.01	0.0011	-0.005
48.60	51.25		106		0.99	0.0012	0.000	87.5	0	1.50		124	53.2%	-0.02	0.0014	-0.006
46.80	48.90		92		0.98	0.0014	0.000	90	0	2.35		676	49.7%	-0.02	0.0017	-0.007
43.55	47.30		258		0.98	0.0018	0.000	92.5	0.0600	1.53		150	46.3%	-0.03	0.0020	-0.008
41.25	44.65		280		0.97	0.0022	0.000	95	0.1600	0.6600		635	39.8%	-0.03	0.0025	-0.009
38.85	42.25		183	29.9%	0.97	0.0027	0.000	97.5	0.2400	0.7000	20	807	38.5%	-0.04	0.0030	-0.011
36.45	39.55		448		0.96	0.0033	0.000	100	0.5000	0.9600		1,968	39.7%	-0.05	0.0036	-0.013
31.75	34.30		180		0.94	0.0048	-0.004	105	0.8000	0.9900		912	36.5%	-0.07	0.0050	-0.016
27.20	30.65	6	722	32.6%	0.91	0.0066	-0.010	110	1.03	1.57		1,780	34.9%	-0.10	0.0068	-0.021
22.80	25.95	4	8,435	30.8%	0.87	0.0088	-0.017	115	1.72	2.25		964	34.2%	-0.14	0.0090	-0.026
19.25	21.90	2	2,043	32.2%	0.81	0.0112	-0.024	120	2.69	2.97		2,790	33.0%	-0.20	0.0114	-0.031
15.00	18.50		2,269	31.3%	0.75	0.0136	-0.030	125	3.90	4.50	2	452	32.8%	-0.26	0.0137	-0.035
13.25	14.00		574	31.8%	0.67	0.0156	-0.036	130	5.60	5.95	39	401	31.9%	-0.34	0.0157	-0.039
9.45	12.00	3	3,177	31.4%	0.59	0.0169	-0.039	135	7.75	8.10		47	31.7%	-0.42	0.0170	-0.041
7.85	8.85	14	991	31.3%	0.50	0.0173	-0.041	140	10.00	11.10		26	31.7%	-0.51	0.0174	-0.040
6.15	6.55	12	1,485	31.1%	0.42	0.0169	-0.040	145	13.15	14.90		5	33.2%	-0.59	0.0171	-0.038
4.65	5.35	9	2,997	31.9%	0.35	0.0159	-0.038	150	15.40	19.00		1	32.4%	-0.67	0.0160	-0.035
3.25	4.15	7	262	31.8%	0.28	0.0144	-0.035	155	20.35	21.95		84	33.3%	-0.73	0.0144	-0.030
2.37	3.05	3	725	31.7%	0.22	0.0126	-0.032	160	24.20	26.70			34.8%	-0.79	0.0127	-0.025
1.82	2.31	1	416	32.2%	0.18	0.0108	-0.028	165	28.60	31.05			35.9%	-0.83	0.0112	-0.020
1.16	1.90		162	32.5%	0.14	0.0092	-0.025	170	33.05	35.55			36.8%	-0.87	0.0100	-0.015
0.8400	1.44		118	32.9%	0.11	0.0077	-0.021	175	36.30	40.25		1	33.4%	-0.91	0.0090	-0.012
0.6400	0.9000		33	32.5%	0.09	0.0064	-0.018	180	41.05	45.05			36.2%	-0.94	0.0086	-0.008
0.4600	0.9800		51	34.4%	0.07	0.0052	-0.015	185	46.00	49.95			35.7%	-0.97	0.0089	-0.005
0.2000	0.8100		58	34.2%	0.06	0.0043	-0.013	190	51.00	54.90			38.0%	-0.99	0.0058	-0.016
0	2.52			44.1%	0.04	0.0036	-0.011	195	56.15	59.90			42.8%	-1.00	0.0013	-0.036
0	2.21		105	42.5%	0.04	0.0029	-0.009	200	60.90	64.90			42.1%	-1.00	0.0000	-0.043

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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