COP цепочка опционов ConocoPhillips
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.9% (120.92–153.57) · ATM IV 31.7% · P/C открытого интереса 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 66.50 | 69.70 | 81.7% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 70 | 0 | 1.25 | 6 | 81.0% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 60.75 | 64.75 | 56.8% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 75 | 0 | 0.1900 | 12 | 56.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||
| 56.60 | 59.80 | 67.7% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 80 | 0 | 2.18 | 40 | 77.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | |||
| 51.65 | 54.85 | 61.2% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 85 | 0 | 2.20 | 84 | 70.5% | -0.01 | 0.0007 | -0.003 | |||
| 46.35 | 49.30 | 15 | 33.8% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 90 | 0 | 0.4900 | 1,163 | 47.2% | -0.01 | 0.0011 | -0.005 | ||
| 41.60 | 44.85 | 2 | 540 | 46.6% | 0.98 | 0.0015 | -0.002 | 95 | 0.0300 | 0.3100 | 1,632 | 39.5% | -0.02 | 0.0018 | -0.007 | |
| 39.05 | 41.95 | 19 | 36.5% | 0.98 | 0.0020 | -0.004 | 97.5 | 0 | 0.7900 | 48 | 42.9% | -0.02 | 0.0023 | -0.008 | ||
| 36.85 | 39.05 | 100 | 30.0% | 0.97 | 0.0025 | -0.005 | 100 | 0.0500 | 0.6800 | 504 | 39.6% | -0.03 | 0.0028 | -0.010 | ||
| 32.05 | 34.65 | 79 | 36.5% | 0.96 | 0.0039 | -0.010 | 105 | 0.2400 | 0.6700 | 5 | 1,149 | 36.0% | -0.05 | 0.0043 | -0.014 | |
| 26.80 | 29.80 | 684 | 29.7% | 0.93 | 0.0059 | -0.016 | 110 | 0.6500 | 1.06 | 15 | 986 | 35.8% | -0.08 | 0.0064 | -0.020 | |
| 22.75 | 25.90 | 2,566 | 35.5% | 0.89 | 0.0084 | -0.023 | 115 | 1.12 | 1.50 | 23 | 838 | 34.2% | -0.12 | 0.0090 | -0.026 | |
| 17.95 | 21.15 | 17 | 2,194 | 30.8% | 0.84 | 0.0115 | -0.030 | 120 | 1.70 | 2.18 | 33 | 386 | 33.1% | -0.17 | 0.0120 | -0.034 |
| 14.60 | 17.40 | 1 | 4,496 | 32.6% | 0.77 | 0.0147 | -0.038 | 125 | 2.95 | 3.30 | 25 | 236 | 32.2% | -0.24 | 0.0151 | -0.040 |
| 11.15 | 14.40 | 1,948 | 33.2% | 0.69 | 0.0176 | -0.045 | 130 | 4.50 | 4.90 | 32 | 3,092 | 31.8% | -0.33 | 0.0178 | -0.046 | |
| 9.15 | 10.00 | 36 | 1,850 | 31.9% | 0.59 | 0.0194 | -0.049 | 135 | 6.55 | 6.95 | 15 | 98 | 31.4% | -0.42 | 0.0194 | -0.049 |
| 6.70 | 7.15 | 79 | 1,413 | 30.9% | 0.49 | 0.0201 | -0.051 | 140 | 9.00 | 9.80 | 7 | 31.5% | -0.52 | 0.0198 | -0.050 | |
| 5.00 | 5.30 | 74 | 801 | 31.5% | 0.40 | 0.0194 | -0.049 | 145 | 11.90 | 13.85 | 1 | 33.1% | -0.61 | 0.0190 | -0.047 | |
| 3.55 | 3.80 | 890 | 10.7K | 31.6% | 0.31 | 0.0177 | -0.045 | 150 | 15.65 | 17.25 | 33.4% | -0.70 | 0.0172 | -0.043 | ||
| 2.20 | 2.70 | 24 | 795 | 31.0% | 0.24 | 0.0154 | -0.040 | 155 | 19.15 | 21.15 | 32.8% | -0.77 | 0.0150 | -0.038 | ||
| 1.45 | 2.05 | 3 | 193 | 31.6% | 0.18 | 0.0129 | -0.035 | 160 | 23.20 | 25.60 | 33.5% | -0.82 | 0.0128 | -0.032 | ||
| 1.18 | 1.48 | 2 | 99 | 32.9% | 0.14 | 0.0106 | -0.029 | 165 | 27.20 | 30.65 | 34.7% | -0.87 | 0.0110 | -0.027 | ||
| 0.6500 | 1.25 | 129 | 33.5% | 0.10 | 0.0085 | -0.024 | 170 | 32.30 | 35.25 | 35.1% | -0.91 | 0.0094 | -0.024 | |||
| 0.4500 | 0.9800 | 31 | 34.4% | 0.08 | 0.0067 | -0.019 | 175 | 36.60 | 40.05 | 37.3% | -0.94 | 0.0086 | -0.020 | |||
| 0.3100 | 0.7800 | 13 | 35.3% | 0.06 | 0.0053 | -0.016 | 180 | 40.95 | 44.95 | 39.1% | -0.97 | 0.0076 | -0.022 | |||
| 0.0100 | 1.95 | 12 | 43.1% | 0.04 | 0.0041 | -0.013 | 185 | 46.45 | 49.15 | -0.99 | 0.0061 | -0.013 | ||||
| 0.0100 | 2.39 | 22 | 44.3% | 0.03 | 0.0032 | -0.010 | 190 | 50.90 | 54.90 | 40.7% | -1.00 | 0.0008 | -0.011 | |||
| 0 | 1.91 | 1 | 48.5% | 0.02 | 0.0025 | -0.008 | 195 | 55.90 | 59.90 | 48.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | |||
| 0 | 2.28 | 122 | 52.9% | 0.02 | 0.0020 | -0.007 | 200 | 61.05 | 64.90 | 51.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.