ARKK volatilidad ARK Innovation ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 06:34 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 40.1% | +7.8pt | ±3.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 40.2% | -1.2pt | ±5.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 40.3% | +1.8pt | ±7.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 39.9% | +2.3pt | ±8.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.2% | +2.1pt | ±9.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 38.1% | +2.5pt | ±9.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 38.2% | +2.9pt | ±12.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 37.8% | +2.7pt | ±14.7% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 37.3% | +2.8pt | ±19.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.8% | +3.3pt | ±24.7% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 39.0% | +3.1pt | ±33.6% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.