ARKK volatilidad ARK Innovation ETF
Cboe delayed options data · a fecha de 18:34 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 39.9% | +5.5pt | ±2.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 38.0% | +3.6pt | ±5.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 39.0% | +3.2pt | ±6.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 37.5% | +3.5pt | ±7.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 38.1% | +3.9pt | ±8.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 39.8% | +11.4pt | ±10.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 37.4% | +7.6pt | ±11.9% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 37.9% | +6.8pt | ±14.6% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 39.5% | +6.1pt | ±19.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 39.4% | +5.1pt | ±24.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 39.5% | +3.1pt | ±33.8% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.