ZS cadeia de opções Zscaler, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±18.0% (144.57–208.12) · IV ATM 66.1% · P/C open interest 1.41
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 76.30 | 80.70 | 86.9% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 95 | 0 | 5.00 | 131.6% | -0.01 | 0.0005 | -0.013 | ||||
| 71.70 | 75.85 | 88.4% | 0.99 | 0.0007 | -0.004 | 100 | 0 | 1.36 | 2 | 91.3% | -0.01 | 0.0007 | -0.016 | |||
| 66.90 | 70.95 | 84.6% | 0.98 | 0.0010 | -0.008 | 105 | 0 | 5.00 | 3 | 113.5% | -0.02 | 0.0010 | -0.020 | |||
| 61.90 | 66.00 | 77.8% | 0.98 | 0.0013 | -0.014 | 110 | 0 | 1.13 | 2 | 12 | 74.9% | -0.02 | 0.0013 | -0.025 | ||
| 58.00 | 61.00 | 80.5% | 0.97 | 0.0017 | -0.022 | 115 | 0.1400 | 1.15 | 1 | 4 | 70.4% | -0.03 | 0.0017 | -0.032 | ||
| 53.20 | 56.20 | 76.0% | 0.96 | 0.0023 | -0.032 | 120 | 0.6000 | 0.9000 | 25 | 66.2% | -0.04 | 0.0023 | -0.041 | |||
| 48.55 | 51.55 | 73.1% | 0.94 | 0.0031 | -0.045 | 125 | 0.5700 | 1.25 | 20 | 50 | 62.7% | -0.06 | 0.0031 | -0.053 | ||
| 43.20 | 47.50 | 1 | 1 | 69.1% | 0.92 | 0.0039 | -0.060 | 130 | 1.24 | 2.20 | 40 | 66.4% | -0.08 | 0.0039 | -0.068 | |
| 39.70 | 42.95 | 70.4% | 0.89 | 0.0048 | -0.078 | 135 | 1.15 | 2.87 | 18 | 20 | 62.5% | -0.11 | 0.0049 | -0.085 | ||
| 35.55 | 38.50 | 2 | 68.1% | 0.85 | 0.0058 | -0.096 | 140 | 1.97 | 3.55 | 9 | 56 | 61.8% | -0.15 | 0.0058 | -0.102 | |
| 32.05 | 35.00 | 69.9% | 0.82 | 0.0067 | -0.114 | 145 | 2.70 | 5.40 | 3 | 37 | 63.4% | -0.18 | 0.0068 | -0.119 | ||
| 27.20 | 31.50 | 4 | 9 | 66.3% | 0.77 | 0.0076 | -0.130 | 150 | 4.65 | 6.30 | 14 | 126 | 64.0% | -0.23 | 0.0076 | -0.135 |
| 24.65 | 28.20 | 29 | 68.4% | 0.73 | 0.0084 | -0.145 | 155 | 5.95 | 8.35 | 37 | 150 | 64.4% | -0.27 | 0.0084 | -0.149 | |
| 20.80 | 24.25 | 30 | 64.5% | 0.68 | 0.0090 | -0.157 | 160 | 8.20 | 9.70 | 111 | 120 | 64.1% | -0.32 | 0.0091 | -0.160 | |
| 19.55 | 21.65 | 14 | 68.5% | 0.63 | 0.0095 | -0.166 | 165 | 10.45 | 12.05 | 21 | 64.8% | -0.37 | 0.0096 | -0.169 | ||
| 15.70 | 19.60 | 4 | 32 | 66.8% | 0.58 | 0.0098 | -0.173 | 170 | 12.00 | 15.50 | 10 | 94 | 65.2% | -0.42 | 0.0099 | -0.175 |
| 13.75 | 17.10 | 2 | 23 | 67.2% | 0.53 | 0.0100 | -0.177 | 175 | 15.20 | 17.50 | 5 | 162 | 64.9% | -0.47 | 0.0101 | -0.178 |
| 11.50 | 15.10 | 19 | 60 | 67.0% | 0.48 | 0.0100 | -0.178 | 180 | 17.90 | 20.50 | 264 | 64.6% | -0.52 | 0.0101 | -0.178 | |
| 10.60 | 11.85 | 4 | 38 | 66.0% | 0.44 | 0.0099 | -0.176 | 185 | 21.45 | 23.90 | 74 | 66.0% | -0.57 | 0.0100 | -0.176 | |
| 9.00 | 10.55 | 21 | 49 | 66.7% | 0.39 | 0.0096 | -0.172 | 190 | 24.80 | 27.50 | 53 | 66.5% | -0.61 | 0.0098 | -0.172 | |
| 6.15 | 10.65 | 23 | 29 | 67.0% | 0.35 | 0.0093 | -0.166 | 195 | 28.30 | 30.30 | 5 | 64.5% | -0.65 | 0.0094 | -0.165 | |
| 6.65 | 7.75 | 2 | 138 | 67.2% | 0.31 | 0.0088 | -0.159 | 200 | 32.10 | 34.90 | 3 | 66.6% | -0.69 | 0.0090 | -0.157 | |
| 4.00 | 6.10 | 15 | 40 | 66.6% | 0.24 | 0.0078 | -0.141 | 210 | 40.20 | 42.90 | 3 | 66.9% | -0.76 | 0.0080 | -0.138 | |
| 3.05 | 6.00 | 7 | 209 | 72.4% | 0.19 | 0.0066 | -0.121 | 220 | 48.20 | 51.50 | 65.3% | -0.82 | 0.0068 | -0.118 | ||
| 1.70 | 3.55 | 2 | 43 | 67.7% | 0.14 | 0.0055 | -0.102 | 230 | 57.30 | 60.50 | 65.8% | -0.87 | 0.0058 | -0.098 | ||
| 0.7900 | 2.10 | 29 | 52 | 64.0% | 0.11 | 0.0045 | -0.085 | 240 | 66.50 | 70.50 | 68.8% | -0.90 | 0.0048 | -0.079 | ||
| 1.22 | 1.85 | 26 | 36 | 70.8% | 0.08 | 0.0036 | -0.070 | 250 | 76.20 | 79.35 | 66.0% | -0.93 | 0.0039 | -0.061 | ||
| 0.5800 | 1.93 | 5 | 73.1% | 0.06 | 0.0029 | -0.057 | 260 | 85.85 | 89.00 | 64.2% | -0.95 | 0.0032 | -0.045 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.