The Williams Companies, Inc. (WMB)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados · Resultados
Cboe delayed options data · a fecha de 03:39 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (764 contratos, 16 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (4 hasta ahora)
Movimiento esperado — Sep 11, 2026 (8 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±3.0% (rango 71.80–76.30) por Sep 11, 2026. Straddle ATM: 2.25 @ strike 74 · ATM IV: 23.2%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 66.64 | -10% | 99.9% | 0.1% |
| 70.35 | -5% | 93.0% | 7.0% |
| 74.05 | +0% | 49.3% | 50.7% |
| 77.75 | +5% | 7.6% | 92.4% |
| 81.45 | +10% | 0.3% | 99.7% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Sep 11, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±1.6% | 37.5% | 16.2K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±3.0% | 23.2% | 58.0K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±4.3% | 26.0% | 49.0K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±5.2% | 26.2% | 2,066 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±6.5% | 28.9% | 12.5K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±7.0% | 27.7% | 20.7K |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±7.7% | 27.4% | 14.7K |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±8.1% | 27.5% | 0 |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±11.0% | 29.5% | 162.9K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±12.5% | 28.7% | 11.5K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±13.4% | 27.7% | 30.1K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±16.7% | 30.7% | 1,253 |
Interés abierto por strike — Sep 11
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 65 P · 42.9K64 P · 34.9K67 P · 30.3K80 C · 10.6K75 C · 9,148
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Reacciones pasadas a resultados
|Reacción| promedio 2.1% · mediana 1.8% (20 informes) — ventana de dos sesiones de cierre a cierre; definición
Acerca de The Williams Companies, Inc.
The Williams Companies, Inc., alongside its subsidiaries, operates as a prominent energy infrastructure entity, primarily conducting business throughout the United States. The company’s operations are organized into four key segments: Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services. The Transmission & Gulf of Mexico division manages crucial natural gas pipelines such as Transco and Northwest, in addition to natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets situated in the Gulf Coast. This segment also oversees various petrochemical and feedstock pipelines. Focusing on midstream activities, the Northeast G&P segment handles gathering, processing, and fractionation within the Marcellus Shale region, predominantly in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment delivers gas gathering, processing, and treating services across the Rocky Mountain areas of Colorado and Wyoming, the Barnett Shale in north-central Texas, the Eagle Ford Shale in South Texas, the Haynesville Shale in northwest Louisiana, and the expansive Mid-Continent region (including the Anadarko,
Energía · Oil & Gas Midstream · NYSE · Perfil: Financial Modeling Prep
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XOM · IV 27.2%RUN · IV 68.2%CVX · IV 24.6%OXY · IV 29.4%ENPH · IV 60.5%DVN · IV 32.1%