WMB cadeia de opções The Williams Companies, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±13.6% (61.25–80.45) · IV ATM 29.2% · P/C open interest 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 29.60 | 33.10 | 58.0% | 0.99 | 0.0015 | 0.000 | 40 | 0 | 0.2000 | 48.2% | -0.01 | 0.0017 | -0.003 | ||||
| 24.60 | 28.20 | 1 | 47.6% | 0.98 | 0.0029 | 0.000 | 45 | 0 | 0.2500 | 1 | 40.8% | -0.02 | 0.0030 | -0.003 | ||
| 20.90 | 22.90 | 5 | 47.7% | 0.96 | 0.0054 | -0.002 | 50 | 0 | 0.3500 | 11 | 34.5% | -0.04 | 0.0055 | -0.005 | ||
| 16.40 | 18.20 | 41.9% | 0.93 | 0.0102 | -0.005 | 55 | 0.3000 | 0.6000 | 22 | 32.7% | -0.07 | 0.0104 | -0.007 | |||
| 12.00 | 13.90 | 3 | 37.3% | 0.85 | 0.0179 | -0.010 | 60 | 0.8000 | 1.15 | 99 | 30.4% | -0.15 | 0.0183 | -0.012 | ||
| 8.30 | 9.60 | 15 | 33.1% | 0.74 | 0.0266 | -0.015 | 65 | 2.15 | 2.30 | 97 | 30.2% | -0.27 | 0.0275 | -0.017 | ||
| 5.30 | 5.60 | 1 | 93 | 29.0% | 0.58 | 0.0326 | -0.018 | 70 | 4.00 | 4.30 | 100 | 29.5% | -0.43 | 0.0340 | -0.019 | |
| 3.10 | 3.40 | 128 | 28.6% | 0.42 | 0.0331 | -0.018 | 75 | 6.80 | 7.10 | 237 | 29.0% | -0.60 | 0.0348 | -0.019 | ||
| 1.75 | 1.90 | 457 | 28.5% | 0.28 | 0.0286 | -0.016 | 80 | 9.60 | 10.80 | 25.9% | -0.75 | 0.0296 | -0.015 | |||
| 0.9000 | 1.05 | 219 | 28.5% | 0.17 | 0.0216 | -0.012 | 85 | 13.20 | 15.30 | 21.5% | -0.86 | 0.0215 | -0.010 | |||
| 0.3500 | 0.5500 | 61 | 27.9% | 0.10 | 0.0149 | -0.008 | 90 | 17.80 | 19.60 | -0.93 | 0.0146 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.5500 | 13 | 29.4% | 0.06 | 0.0100 | -0.006 | 95 | 22.70 | 24.40 | -0.98 | 0.0157 | -0.007 | ||||
| 0.0500 | 0.4000 | 17 | 32.2% | 0.04 | 0.0071 | -0.005 | 100 | 27.10 | 30.70 | -1.00 | 0.0022 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.3000 | 25 | 33.5% | 0.03 | 0.0054 | -0.004 | 105 | 32.10 | 35.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.